분류 전체보기754 한국, 미국 ETF 자산 간 상관 관계 구하기 (우상향하는 반대되는 자산) 한국과 미국의 환율은 서로 반대로 움직입니다. 미국 또는 세계의 경제위기가 오면 환율이 올라가죠. KOSPI와 환율그래프를 보면 서로 반대로 움직임을 알 수 있습니다. 그래서 미국ETF와 한국ETF를 자산분배하여 투자하면 어떻게 될지 궁금해졌습니다. 우선 미국 S&P500 지수를 추종하는 SPY와 KOSPI 200을 추종하는 TIGER200의 상관관계를 분석하겠습니다. 서로 우상향하는 자산이라 그런지 R값이 0.75가 나왔네요. 환율이 반영된 값인데도 수치가 높네요. 그럼 우리가 흔히 얘기하는 주식:채권의 대표ETF SPY와 TLT의 상관관계를 보겠습니다. SPY와 TLT도 상관관계가 높네요. 제가 계산을 잘못 한것인지 사람들이 얘기하는 이론이 틀린건지 모르겠네요. 사실 똑같은 계산 방법으로 코스피지수와.. 2024. 3. 27. 자산분배 백테스트(주식+채권 vs 주식+현금) 자산배분의 기본 개념은 장기적으로 우상향하는 서로 반대로 움직이는 자산에 투자하는 것입니다. 보통 주식+채권의 형태로 하는데, 상관성이 0인 현금으로 백테스트를 해 보았습니다. SPY와 TLT 그리고 QQQ와 GLD를 기준으로 현금과 자산배분을 했을시 결과값을 비교했습니다. 배당수익, 수수료, 세금은 고려하지 않았습니다. 현금은 수익률을 4%로 설정하였습니다.(현재 외화 RP가 4~4.5%정도 됩니다.) 주식과 현금은 최초 동일한 비율로 투입이 되고 각 모멘텀 기간별로 아래와 같이 결과값이 나옵니다. 구 분 3개월 6개월 9개월 12개월 CAGR MDD CAGR MDD CAGR MDD CAGR MDD SPY 10.2 -51.5 10.2 -51.5 10.2 -51.5 10.2 -51.5 SPY+TLT 9... 2024. 3. 25. 파이썬으로 CAGR과 MDD 구현하기(Pandas) 파이썬으로 CAGR과 MDD를 구현해 보았습니다. CAGR은 구글링을 해서 찾으면 여러 자료가 보이는데, MDD는 제가 쓸만한것을 찾기가 쉽지 않네요. 매번 찾기가 귀찮아서 코드를 만든 후 포스트에 기록해 놓으려고 합니다. CAGR #CAGR diff = df.index[-1].year - df.index[0].year cagr_etf = (df['주가백분율'].iloc[-1] / df['주가백분율'].iloc[0]) ** (1 / diff) - 1 cagr_전략 = (df['전략백분율'].iloc[-1] / df['전략백분율'].iloc[0]) ** (1 / diff) - 1 cagr = f'CAGR(ETF) : {round(cagr_etf, 3)} / CAGR(전략) : {round(cagr_전략, .. 2024. 3. 20. 월말 vs 월평균 비교(평균모멘텀스코어) 평균모멘텀스코어는 원래 책에서 월말 기준으로 백테스트 시점과의 차를 평균해서 구했습니다. 어차피 추세를 이용하는거니깐 월평평균을 하는게 더 정확하지 않을까 하는 의문이 들었습니다. 그래서 월별평균으로 한 평균모멘텀스코어와 오리지날을 비교해 보도록 하겠습니다. 백테스트 시작기간은 2000년 1월 2일부터 2024년 2월 29일까지입니다. 구 분 (Moment기간) 3개월 6개월 9개월 12개월 CAGR MDD CAGR MDD CAGR MDD CAGR MDD SPY 10.2 -51.5 10.2 -51.5 10.2 -51.5 10.2 -51.5 SPY+TLT (Original) 9.9 -39.1 10.1 -37.8 9.9 -36.0 9.9 -34.9 SPY+TLT (월평균) 9.7 -38.2 10.1 -36... 2024. 3. 18. 포트폴리오에 현금을 포함 시킬 때 CAGR과 MDD 결과 자산을 분배할 때 서로 상관성이 낮은 자산으로 분배해야 합니다. 현금은 어떤 자산이던지 상관성이 상당히 낮습니다. ETF와 현금자산을 분배해서 투자하는 방법에 대해 백테스트를 해 보겠습니다. ETF는 S&P 500을 추종하는 SPY로 하고 현금은 RP에 투자해서 3%정도의 이자를 받는다고 가정해 보겠습니다. 매월말 리밸런싱을 하며 세금, 수수료, 배당은 고려하지 않도록 하겠습니다. 현금과 정정배분투자 우선 SPY와 현금의 비율을 5:5로 투자를 해 보겠습니다. 구 분 SPY 단독투자 SPY & 현금 5:5 투자 CAGR 10.2% 6.8% MDD -51.5% -28.7% SPY 단독으로 투자를 했을때 보다 현금과 5:5 비율로 투자를 했을때 MDD가 거의 절반 가량으로 줄어듭니다. 하지만 CAGR 역시 .. 2024. 3. 16. 평균모멘텀스코어 개월 수에 따른 CAGR과 MDD 분석 평균모멘텀스코어는 일종의 추세추종 투자방법입니다. 지난번 포스트까지는 매월 주가를 비교해서 주가가 오르면 1을 부여하고, 반대로 주가가 떨어지면 0을 부여했습니다. 그리고 12개월치의 평균을 내서 그 비율만큼 주식에 투자를 하는 방법으로 백테스트를 하였습니다. 그런데 궁금증이 들더라구요. 12개월 평균이 최선일까 하는 의구심이 들었습니다. 그래서 개월수(1개월 ~ 12개월)에 따른 CAGR과 MDD 를 분석하였습니다. 리밸런싱 주기는 1개월이고, 세금, 수수료, 배당금은 고려하지 않았습니다. SPY vs TLT 와 QQQ vs GLD를 분석해 보았습니다. (위와같이 종목을 선정한 특별한 이유는 없습니다. 무난한 종목을 선택하였습니다.) SPY vs TLT 개월수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.. 2024. 3. 13. Q-Bot 업데이트 231017 백테스트를 실행한대로 주식종목을 골라주도록 기능을 추가했다. 다음에는 Factor를 Check Box로 바꿔서 공간효율성을 꾸며야겠다. 전체코드는 아래와 같다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 .. 2024. 3. 11. SPY & TLT 5:5 투자와 평균모멘텀스코어로 투자 시 CAGR 및 MDD 비교(정적 배분 투자 vs 동적 배분 투자) 지난번에는 SPY와 현금을 평균모멘텀스코어를 통해 비중을 조절하여 투자를 해 보았습니다. 2024.03.08 - [파이썬(Python)/파이썬으로 투자실험] - 평균모멘텀스코어 백테스트(ETF & 현금 vs ETF) 이번 포스트에서는 SPY와 TLT를 5:5로 일정하게 투자하면서 월별 리밸런싱 하는 방법과 평균모멘텀스코어를 통해 비중을 변경하면서 투자하는 방법을 BackTest를 수행해 보겠습니다. 지난번 코드와 비교해서 아래 사항이 수정되었습니다. 월별 데이터에서 일별 데이터로 백테스트를 진행하였습니다. MDD를 Pandas의 rolling 함수를 써서 수정하였습니다. 주식과 채권을 투자하는 방법으로 코드를 수정하였습니다. 결론부터 보시죠 구 분 5:5 정적배분 투자 동적배분(평균모멘텀스코어) SPY단.. 2024. 3. 11. 평균모멘텀스코어 백테스트(ETF & 현금 vs ETF) 지난번 포스트에 이어서 평균모멘텀스코어 백테스트를 계속 진행해 보겠습니다. 2024.03.04 - [파이썬(Python)/파이썬으로 투자실험] - 미국 ETF 평균모멘텀스코어로 비중 조절 백테스트(ETF 포트폴리오 투자) 지난 포스트에서는 ETF 단독으로 투자했을 때 보다 평균모멘텀스코어의 CAGR이 많이 저조했습니다. 이번 포스트에는 1. 투자기간을 좀 더 길게 하고, 2. MDD도 구해보고, 3. 현금대신 채권을 넣어서 백테스트 결과를 보도록 하겠습니다. MDD를 구하는 코드는 아래 포스트에 설명을 했습니다. 2024.03.06 - [파이썬(Python)/파이썬으로 투자실험] - 파이썬으로 MDD 구하기(pandas, numpy) 지난번에는 S&P500을 추종하는 ETF 중 'VOO'를 이용해서 백테.. 2024. 3. 8. 파이썬으로 MDD 구하기(pandas, numpy) 파이썬으로 MDD를 구해보겠습니다. MDD는 Maximum Drawdown으로 최대손실폭을 나타냅니다. 즉, 내가 투자를 한다고 가정했을 때 최대 손실이 얼마나 나올지에 대한 값입니다. 우선 MDD의 공식은 아래와 같습니다. MDD = (최저점 - 최고점) / 최저점 이 공식을 바탕으로 이제부터 MDD를 구하는 공식을 만들어 보겠습니다. 데이터 가져오기 from pandas_datareader import data as pdr import yfinance as yf yf.pdr_override() import numpy as np ticker = 'QQQ' df = pdr.get_data_yahoo(ticker) df 우선 미국 ETF 중 QQQ를 Ticker로 하는 종목의 데이터를 가져왔습니다. 최대낙.. 2024. 3. 6. 미국 ETF 평균모멘텀스코어로 비중 조절 백테스트(ETF 포트폴리오 투자) "주식투자 ETF로 시작하라" 라는 책을 읽었습니다. 이 책에서 ETF를 투자할 때 평균모멘텀스코어라는 전략으로 투자비중을 조정하면서 장기간 투자하면 단일종목만 투자할 때 보다 변동성은 줄여주고, 수익을 올려준다는 내용이 있습니다. 미국ETF를 투자하고 있는 입장에서 사실인지 여부를 너무나 확인해보고 싶어서 백테스트를 해 보았습니다. 전략 전략은 간단합니다. 추세추종전략으로 모멘텀이 상승하면 주식(ETF)비중을 늘리고, 반대인 경우는 주식 비중을 줄이는 대신 현금비중을 늘리는 방법입니다. 예를들어 이번달에 주식이 1000원인데 지난달이 800원이었으면 올랐기 때문에 1을 부여합니다. 2달전에 1100원이었으면 떨어졌기 때문에 0을 부여합니다. 이렇게 1과 0을 지난 1년치를 대상으로 월별로 부여한 다음 .. 2024. 3. 4. pandas_datareader 로 가져온 데이터의 매월 말일 구하기 pandas_datareader를 이용하면 많은 해외 주식 데이터를 가져올 수 있습니다. 매월 말일 기준으로 투자를 하는 방법에 대한 백테스를 하기 위해서 매월 마지막날 데이터만 가져오려고 합니다. 구글을 검색해봐도 찾기가 쉽지 않더라구요. 어렵게 찾았기에 기록으로 남기려고 합니다. import pandas as pd from pandas_datareader import data as pdr import yfinance as yf yf.pdr_override() from datetime import datetime ticker = 'voo' df = pdr.get_data_yahoo(ticker) df 필요 모듈을 가져온 다음에 'voo' 즉 Vangard S&P 500 ETF 데이터를 가져옵니다. ty.. 2024. 3. 1. VBA 오류 처리 방법 및 디버깅(효율적인 오류처리와 오류제외) VBA로 프로그래밍을 하다보면 코드가 원하는 대로 작동하지 않을 때가 있습니다. 이럴 때 효과적인 디버깅과 오류 처리 기술을 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 이번 포스트에서는 VBA 디버깅과 오류 처리에 대해 알아보겠습니다. 1. 디버깅 도구 활용하기 VBA는 내장된 디버깅 도구를 제공합니다. 주요 디버깅 기능 중 하나는 "중단점 설정"입니다. 코드의 특정 부분에 중단점을 설정하여 해당 부분에서 코드 실행을 일시 중지시킬 수 있습니다. 이를 통해 코드가 어떻게 동작하는지 실시간으로 확인할 수 있습니다. Sub ExampleDebugging() Dim x As Integer x = 10 ' 중단점 설정 Debug.Print "현재 x의 값은: " & x ' 중단점을 여기에 설정합니다. x = x * .. 2024. 2. 15. 현실적인 월급쟁이 미국 ETF 자산배분 전략 지난 포스트에는 책 '마법의 돈 굴리기'를 보고 영구포트폴리오의 백테스트를 진행해 보았습니다. 2024.02.02 - [경제 운동 에세이/생활경제정보] - ETF를 영구 포트폴리오로 운영하면 수익이 날까요? 이번 포스트에는 회사원에게 좀 더 현실적인 자산배분 전략을 소개하겠습니다. 월급쟁이는 기관이나 전업투자와 다르게 아래와 같은 특징이 있습니다.자산의 규모가 크지 않다.매월 일정한 수입이 들어온다.그래서 우리같은 월급쟁이는 사실 재테크 책에서 말하는 자산배분 전략이 잘 맞지 않는 것 같습니다. 그럼 실제로 현실적인 회사원의 입장에서 미국 ETF 투자 백테스트를 해 보겠습니다.기간은 2005년 ~ 2022년까지 진행하겠습니다.초기 1만달러(약 1300만원) 자금으로 시작해서 매월 1천달러(약 130만원).. 2024. 2. 5. ETF를 영구 포트폴리오로 운영하면 수익이 날까요? '마법의 돈 굴리기'라는 책을 읽고, 괜찮은 투자법을 하나 배웠습니다. 장기적으로 우상향하고 서로 반대되는 자산에 투자해야 된다는 것은 익히 알고 있었는데 수익률이 좋지 않아서 시도조차 하지 않았습니다. 하지만 책에서 소개하는 영구포트폴리오(Permanent Portfolio)는 변동성은 줄이면서 수익률은 높이는 만능 투자법인 것만 같았습니다. 그래서 포트폴리오비주얼라이저에서 백테스트를 해 보았습니다. 2008년부터 백테스트를 하였고, 월별로 리밸런싱을 하는 조건입니다. 영구포트폴리오는 주식, 채권, 금, 현금으로 구성해야 합니다. 저 같은 일반 개인투자자에게는 투자금을 구성하기에 무리가 있으니 ETF로 구성해 보았습니다. SPY, IEF, GLD 이렇게 구성하고 현금은 단기채권에 투자하는 BIL로 구성.. 2024. 2. 2. 가정용 시스템에어컨 설치 내돈내산 후기 시스템에어컨을 설치했는데 정보가 생각보다 많이 없었습니다. 혹시나 시스템에어컨 설치를 고려하고 계신 분들을 위해 내돈내산, 광고와 전혀 관련없는 후기를 써서 도움을 드리고자 합니다. 지난 여름에 더위에 상당히 힘들어 한 후 시스템에어컨을 설치 해야겠다고 마음먹었습니다. 지금 살고 있는 아파트에 이사오기 전까지는 에어컨 없이 여름을 났습니다. 하지만, 여기는 도저히 안되겠더라구요. 그래서 이사올때 2 in 1 에어컨을 설치 후 입주하였습니다. 분양을 받아서 온 아파트라 옵션에 시스템에어컨이 있었습니다. 하지만 옵션가가 너무 비쌌습니다. 700만원이 넘었던 것으로 기억합니다. 그 당시 애들이 어렸기 때문에 굳이 비싼돈 주고 3년 전 모델을 설치하고 싶은 생각은 없었습니다. 그래서 삼성디지털프라자에 가서 2 .. 2024. 2. 1. IRP 계좌에서 채권 사는 방법 (NH투자증권) IRP(개인퇴직연금)에서 채권을 살 수 있는 방법을 혹시 아시나요? IRP에서 30%은 안전자산으로 구성해야 합니다.그런데 IRP에서 30% 안전자산을 사는 것은 여간 고민이 되는 일이 아닙니다. 뭘 사야 할지를 모르니깐요. 저는 채권ETF도 사보고, 주식채권혼합ETF도 사 봤는데 수익률이 미미하더라구요. 그래서 가장 단순하게 IRP 계좌를 운용하기로 했어요. 미국 S&P500 ETF와 채권을 직접 투자 하는 방법입니다. 당연히 비율은 7:3이고 매월 적립식으로 추가 입금하면서 리밸런싱을 하고 있어요. 초반에 운용을 못해서 마이너스였다가 정리하고 S&P500ETF와 국채만 투자해서 수익률이 12.25% 나왔습니다. 총 입금액은 1천5백만원이고 수익이 1백8십만원 정도 되네요. 원래 코스피200 지수를 추.. 2024. 1. 31. 해외상장 ETF vs 국내상장 ETF (세금 비교) 해외상장 ETF와 국내상장 ETF의 차이에 대해서 최대한 쉽게 정리해 보았습니다. 국내에 상장된 미국지수추정 ETF인 "TIGER 미국 S&P500"과 미국 증시에 상장된 지수추종 ETF 인 "SPDR S&P500(SPY)"를 비교해 보겠습니다. 두 상품은 미국의 S&P500 지수를 추종하는 ETF 입니다. 똑같이 4천만원을 투자해서 15%의 수익률을 낸다고 가정해 보겠습니다. 1. 4천만원 투자 / 15% 수익률투자규모4천만원상품명TIGER 미국 S&P500SPY매매차익 세율15.4%22%(250만원 비과세)회수 시점 수익률15%세전 수익금600만원600만원세금92만 4천원77만원세후 수익금507만 6천원523만원 세전 수익금이 똑같이 600만원이지만 국내상장 ETF가 세금이 더 많습니다. 이 것만 보.. 2024. 1. 30. 파이썬으로 변동성 돌파 백테스트 제가 단타는 해 본적이 없지만, 최근에 읽은 책을 기준으로 백테스를 한번 해 보았습니다. 주식투자 ETF로 시작하라는 systrader79/이성규 님이 쓰신 책입니다. ETF로 단타전략을 알려주셨는데 검증을 해보고 싶었습니다. 책에서 알려준 전략은 '변동성돌파'라고 합니다. 변동성 돌파(Volatility Range Breakout) 전설적인 선물트레이더로 세계적인 명성을 얻은 래리 윌림엄스가 개발한 전략입니다. 가치투자에 워런 버핏, 벤저민 그레이엄 등이 있다면, 기술적 투자에서는 추세추종의 선구주자였던 제시 리버모어, 데니스 에크하르트 등 수많은 터틀 트레이더 그리고 지금 소개하는 래리 윌리엄스가 있습니다. 그는 트레이더로서 기술적 지표를 개발하였고, 단순하지만 기발한 트레이딩 아이디어를 이용하여 단.. 2024. 1. 29. 설 추석 명절 연휴 근처 열린 병원, 약국 찾는 법 아이들은 휴일에만 아픈것 같아요. 평일에 멀쩡하다가 주말에 꼭 열이 나더라구요. 요즘 주말에 여는 동네 소아과도 찾아보기 힘들더라구요. 더욱이 설·추석 같은 명절연휴에는 열린 병원이 없어서 더욱 난감해집니다. 명절연휴나 징검다리 휴일에 집근처 열린병원과 약국을 찾는 방법을 알려드리겠습니다. 대학병원/종합병원 응급실은 비추천 초보 엄마 아빠들은 애들이 갑자기 고열이나면 종합병원이나 대학병원 응급실을 찾는 경우가 있습니다. 제 경험상 아이가 열이 난다고 큰 병원 응급실을 가는건 상당히 현명하지 못한 방법이라고 생각합니다. 우리 둘째가 돌이 안 되었을때 갑자기 고열이 났습니다. 한 밤중이라 열린병원이 없어서 아주대병원 응급실에 갔는데 실망감이 너무 컸습니다. 해열제를 계속 토하는 애한테 간호사가 해열제를 부모.. 2024. 1. 26. 이전 1 2 3 4 5 ··· 38 다음
