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돈을 벌기 위한 자료/투자정보33

퀀트투자 계획 세우기 퀀트투자 아이디어를 생각한 것은 결국 투자를 하기 위함이다. 투자를 하더라도 몇 월에 할지, 어떤 조건으로 할지, 1년에 한 번만 투자를 할지 아니면 여러번에 나눠서 투자를 할지에 대한 많은 의문이 생겼다. 우선 월별, 조건별 투자수익률을 모두 계산했다. 월(12개월) x 시가총액(5백억~3천억, 6가지) x 거래대금(0~1억이상, 11가지) X 기간별(2003년부터, 2010년부터) CASE로 수익률을 확인해봤다.1,584가지의 경우의 수이다. 2003년부터 계산한 결과에서는 수익계산식을 수정하지 않았다. 기존에는 주식수가 늘고, 줄어듬에 따라 수익률을 보정했다. 하지만, 가져온 데이터가 이미 수정주가를 반영한다고 해서 수식을 변경했다. 2010년부터는 변경된 수식으로 계산이 되었기에 좀 더 정확하다... 2023. 10. 22.
퀀트투자 최적값 찾기 파이썬 코드 2003년 ~ 2021년까지 PBR x DPS 와 시가총액, 거래대금, 월별로 가장 투자에 적합한 조건을 찾는 코드다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 # 경우의 수.. 2023. 10. 18.
파이썬으로 만든 퀀트투자 백테스트 툴 업데이트 백테스트 한 조건으로 실제 투자를 진행해야 하기에 투자종목을 고르는 기능을 추가하였다. CAGR, MDD외에도 손실난 횟수, 손실평균, 누적수익률을 직관적으로 확인할 수 있도록 Label을 추가했다. 전체 코드는 아래와 같다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 9.. 2023. 10. 15.
투자종목 관리를 위한 스크래핑 코드(엑셀, 파이썬) 투자하고 있는 종목에 대한 관리가 부족하다고 생각했습니다. 그래서 인터넷을 뒤져서 최근에 투자로 경제적 자유를 이루었고, 책까지 쓰신분의 주식관리 시트 양식을 찾았습니다. 대략 비슷하게 만들었고, 제 경험과 기호에 맞게 일부 추가, 삭제, 수정하였습니다. 대략 이렇게 생겼습니다.(첨부파일로 올렸으니 필요하신 분은 다운받아 가세요) 여기서 노란색 부분을 작성하기가 상당히 까다로웠습니다. 제가 투자하고 있는 종목이 대략 11개 되는데, 11번이나 같은 짓을 반복하기에는 제 게으름이 용서하질 않네요. 그래서 노란색 부분은 자동으로 채워지도록 파이썬으로 코드를 작성했습니다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29.. 2023. 9. 4.
효성ITX 094280 - 2 효성 ITX 두 번째 글입니다. 이 회사는 분기별로 배당을 지급해서 혹시나 매수하려면 6월 전에 해서 배당을 받아볼까 합니다. 그런데 모든 조건이 맞아야 하기 때문에 좀 더 살펴볼까 합니다. 지난번 포스트에서 이 회사의 리스부채 중 건물, 차량운반구 등에 대해 얘기하려다가 시간이 없어서 포스트를 마무리했었습니다. 왜 이회사는 건물을 리스할까 하는 생각이 들어서 좀 살펴보니 이 회사의 Business Model을 보면 짐작할 수 있습니다. 효성ITX의 매출비중이 가장 큰 사업은 "컨택센터 서비스"입니다. 이게 무엇인지 사업보고서를 읽어보니 상담원이더라구요. 공공기관, 금융기관 등에 컨택센터 서비스를 제공한다고 합니다. 현대카드 같은 기업에서 자체 상담원이 아니라 이렇게 아웃소싱을 할 수도 있겠구나 하는 생.. 2023. 6. 13.
효성ITX 094280 기록을 하지 않으니 계속 잊어버리는 것 같습니다. 23.6.9 기준 분석내용입니다. 시가배당률이 5.77 입니다. 10년 내 최고 배당률은 5.93으로 현재가격이 저가 부근에 있다고 판단이 됩니다. 연도 : 2012 / 배당금 : 25 연도 : 2013 / 배당금 : 50 연도 : 2014 / 배당금 : 75 연도 : 2015 / 배당금 : 100 연도 : 2016 / 배당금 : 200 연도 : 2017 / 배당금 : 500 연도 : 2018 / 배당금 : 500 연도 : 2019 / 배당금 : 500 연도 : 2020 / 배당금 : 750 연도 : 2021 / 배당금 : 750 연도 : 2022 / 배당금 : 750 배당금은 꾸준히 늘어 왔습니다. 앞으로도 당장 배당을 줄이거나 없애지는 않을 것으로 보.. 2023. 6. 9.
23년 5월 4일 기준 배당 투자 종목 필터링 배당률을 이용해서 23년 5월 4일 기준으로 투자종목을 필터링 해 봤습니다. 과거 10년을 기준으로 배당률이 가장 높았던 시기를 100%로 보고 가장 낮았던 시기를 0%로 해서 90% 이상 범위안에 들어가는 종목들만 필터링 하였습니다. 배당률이 높은 주식들이 상당히 많네요. 이미 투자하고 있는 회사들도 보이고요. 기준일 : 20230504 / CODE : 138930 / 종목명 : BNK금융지주 / 배당률 : 9.43 기준일 : 20230504 / CODE : 139130 / 종목명 : DGB금융지주 / 배당률 : 9.43 기준일 : 20230504 / CODE : 078930 / 종목명 : GS / 배당률 : 6.35 기준일 : 20230504 / CODE : 006360 / 종목명 : GS건설 / 배.. 2023. 5. 10.
부채비율이 중요한 이유 주식투자는 끝없는 배움의 과정인 것 같습니다. 작년부터 투자를 시작한 KSS해운이 30%이상 매출 증가가 발생하여 한국거래소에서 공시가 되었습니다. 작년에 이 기업의 주식을 매수할 때 나름 매출액의 증가는 예상을 했습니다. 매출액과 영업이익은 증가했지만, 순이익이 감소했습니다. 원인은 금융비용의 증가입니다. 2022.12.01 - [인생발자국/배당주 투자 기록] - 배당주 투자 기록 - 투자할 종목 선정 & KSS 해운 분석 배당주 투자 기록 - 투자할 종목 선정 & KSS 해운 분석 주식투자 보조 도구를 이용해서 아래 그림과 같이 검토할 종목을 뽑았습니다. 배당률을 3 이상으로 하니깐 52개의 종목이 나오네요. 아마도 시장이 많이 하락해 있어서 많이 나오는 것 같습니다. dotsnlines.tistor.. 2023. 2. 8.
일본 엔화 환율 투자 분석 요즘 일본여행을 가는 사람들이 많아졌습니다. 얼마전까지 "No Japan"이라고, 일본물건을 사지도 말자고 한 것 같은데, 많은 사람들이 그새 잊어버리고 일본을 가네요. 엔화가 싸서 일본여행을 갈 만하다고 인터뷰를 하는 한국관광객이 뉴스에 나오기도 합니다. 저는 이것을 투자에 이용할 수 없을까 하고 고민을 해 봤습니다. 이미 몇 달전부터 엔화투자에 대해서 많은 분들이 유튜브에 방법을 올리셨더라구요. 그래서 정말 지금 엔화가 싼지, 리스크는 적은지 나름대로 고민해 봤습니다. 코스피와 원-엔화환율을 비교해보니 엔화가 달러와 마찬가지로 코스피와 반대로 움직이는 것 같습니다. 하지만, 이상하게도 최근에는 움직임이 비슷한 것 같네요. count 4706.000000 mean 10.770774 std 1.86340.. 2023. 2. 1.
도대체 폭락장은 언제 올까요? 미국채 장단기 금리차가 역전되면 폭락장이 온다는 사실을 어설프게 알게 된 후로 틈틈히 코스피와 비교한 그래프를 보고 있습니다. 금리차가 역전이 된지 한참이 지났는데 제가 생각하는 폭락장은 아직 오지 않고 있습니다. 다만 장단기금리차와 코스피지수가 같은 방향으로 움직이고 있네요. 그렇다면 장단기금리차만 보고 폭락장을 기다리다가 투자 기회를 놓칠 수도 있겠다는 생각도 듭니다. 그래서 코스피 인덱스와 PER을 비교해 보았습니다. 사실 이 그래프만 보고 지금이 바닥인지 정확하게 알 수는 없지만, 약 20년의 데이터를 봤을때는 PER이 10 이하로 갔을때모두 반등이 나왔습니다. 당연히 바닥에서 주식을 사기란 불가능 한 일이니 대략적으로 저점이다 생각하는 시점에 분할매수를 하는게 좋지 않을까 하는 생각도 듭니다. .. 2023. 1. 30.
금호건설로만 며칠만에 천백만원 수익 - 배당주 투자 기록 금호건설로만 며칠만에 천 백만원 수익이 발생했네요. 다른 주식들도 폭락장에서 제 임무를 잘 하고 있지만, 요 녀석은 갑자기 이렇게 오르네요... 무슨일이 있는건가? 당연히 저는 모르죠. 알 필요도 없고요... [009150 삼성전기] (No Action) / Max : 1.88 / 매수시작점 : 1.67 / Min : 0.51 / 매도시작점 : 1.06 [044450 KSS해운] (매수시작) 3.78이상 / Max : 4.08 / 매수시작점 : 3.78 / Min : 2.11 / 매도시작점 : 2.9 [005090 SGC에너지] (매수시작) 4.61이상 / Max : 5.07 / 매수시작점 : 4.61 / Min : 2.01 / 매도시작점 : 3.23 [130580 나이스디앤비] (매수시작) 2.96이상.. 2023. 1. 10.
배당주 투자 기록 - 금호건설 사실 금호건설을 보유한 기간은 짧지 않은데, 이제서야 분석글을 올리게 되었네요. 오늘 기준으로 제가 매수한 금호건설 수익률은 각각 22%, 25%입니다. ISA 계좌에서 22%, 일반계좌에서 25%입니다. 4개월 정도 보유한 것 치고는 나쁘지 않은 수익률이라 생각합니다. 제가 금호건설이 미래에 발전가능성이 높거나, 어떠한 잠재력이 있어서 매수한 것은 아니라고 말씀드리고 싶습니다. 설사 그러한 장점이 있더라도 제가 알 수는 없었으리라 생각이 듭니다. 다만, 제 기준에서 주가가 너무나 저렴하다고 생각해서 매수 했습니다. 제 Tool로 평가를 해 보았을때 6,751원 이하가 매수 기준입니다. 현재 주가는 그 보다 더 오른 8,030원이며, 저는 6,386원과 6,539원으로 일반계좌, ISA 계좌 평단가를 이.. 2022. 12. 28.
배당주 투자 기록 - SGC에너지 제 투자 방법은 간단 합니다. 싸게사서 오를때까지 기다렸다가 오르면 팔면됩니다. 무슨 당연한 소리를 하느냐는 분들도 계실 것 같습니다. 간단하지만 사실 쉬운 방법은 아니죠? 싸다는 기준과 올라서 충분히 팔아도 되는 가격에 대한 기준이 없기 때문입니다. 설사 자기만의 기준이 있다고 해도 언제나 모든 종목에 통용되는 방법이 아닐 가능성이 있습니다. 주식투자는 경제학 영역이라서 물리학과 같이 무조건적인 현상이 항상 일어나지는 않으니깐요. 저는 배당률을 이용해서 주식이 싸다, 비싸다를 판가름하고 있습니다. 당연히 언제나 모든 주식에 통용되는 것은 아니라는 것은 이미 알고 있습니다. 저는 승률이 60%이상, 좀 더 운이 좋으면 70% 이상이면 만족하고 있습니다. 사실 이 승률도 쉽지는 않죠. 그래서 승률을 조금이.. 2022. 12. 21.
배당주 투자 기록 - 이노션 분석 머리속으로만 생각하는 것과 글로 적어보는 것은 하늘과 땅 차이입니다. 당연하겠지 생각하는 것도 막상 글로 풀어 봤을때 생각하던 것과 다른 경험이 있었습니다. 그래서 주식 투자를 할때 기업분석은 글로 항상 적어보려고 합니다. 글로 적는다고 해서 제가 진리를 깨닫거나 수익률이 더 올라간다고는 보장할 수 없습니다. 그래도 글로 적다보면 제외할 이유를 하나라도 더 발견할 수 있습니다. 현대자동차 계열 광고기업 이노션입니다. 배당금이 꾸준히 상승했으나 주가가 따라가지 못해서 배당률은 우상향이네요. 주가는 항상 떨어지리라는 법은 없으니 언젠가는 올라가지 않을까요? 최근에 며칠동안 살짝 올라갔습니다. 분석기간 내에서 최고가가 88,800원이고, 최저가가 38,500원입니다. 최고 배당수익률은 4.68이고, 최저배당수.. 2022. 12. 16.
배당주 투자 기록 - 하이트진로홀딩스 분석 내가 생각하는 것은 이미 주가에 반영되어 있는 경우가 많습니다. 뒤늦게 생각해서 마치 내가 처음 발견한 것 같이 생각하고 투자를 하는 경우가 있습니다. 나중에 주식으로 손실을 보는 순간에 뒤 늦게 깨닫게 됩니다. 회사에서 퇴근하고 나오면 많은 사람들이 인도에 보도블럭까지 나와서 술을 먹고 있습니다. 7시 정도인데 술집에는 빈 자리를 찾을 수가 없습니다. 회식을 가도 마찬가지입니다. 예약을 하지 않으면 한참을 기다리던지 수십군데 술집을 찾아 다녀야지 10명 남짓 직원들의 회식자리가 나옵니다. 불과 몇 달전까지만 하더라도 술집은 빈자리가 넘쳐났고, 지하철은 텅텅 비었습니다. 어느 순간부턴가 지하철은 숨쉴공간 없이 사람들로 빼곡했고, 길거리 술집들은 마치 축제를 하듯 매일 저녁 왁자지껄합니다. 이 순간 저는 .. 2022. 12. 14.
배당주 투자 기록 - 삼성전기 분석 뭐가 그리 급하다고 그렇게 빨리 샀을까요? 아무리 생각해도 저는 투자에 적합한 성격이 되지 못하는 것 같습니다. 종목을 분석 후에 사야지 사고나서 분석하는 경우가 세상에 어디 있겠습니까? 제가 생각해도 저는 너무나 답이 없는 사람 같습니다. 삼성전기는 제가 성격이 급하다는 사실을 확실하게 알려주는 종목입니다. PER밴드, PBR밴드를 보고 매수를 시작했는 종목인데, 생각보다 너무 높은 가격에 산 것 같습니다. 한동안 -20%까지 떨어지는 것을 보면서도 저는 제가 무엇을 잘못하고 있었는지 전혀 깨닫지 못했습니다. 당연히 제가 무엇을 하고 있는지 몰랐으니깐요. 다행인 점은 이제서라도 PER밴드와 PBR밴드를 주가의 저가 정도를 나타내는 척도로 부적합 하다는 것을 알게된 사실입니다. 몇 달 전까지만 하더라도 .. 2022. 12. 12.
배당주 투자 기록 - 윈스 분석 제 주위 사람들은 제가 배당을 위주로 투자한다고 하니 배당이 높은 종목들만 산다고 생각하더라구요. 그 말도 틀린건 아니지만, 제 투자 목표는 배당률이 높을때 사서(주가가 저점이라고 판단될 때 사서) 배당률이 낮을 때 팔고(주가가 고점이라고 판단될 때 팔고) 그 차익을 얻는 것입니다. 금호건설과 같은 고배당주(평단으로 대략 10%이상 배당)도 있지만, 이런 배당률이 작은 주식도 본답니다. 제가 좋아하는 데칼코마니 모양의 그래프가 나왔네요. 이렇게 그래프가 나오면 이 종목이 좋다는 뜻은 아닙니다. 다만, 이렇게 주가와 DIV가 반대로 움직이는 주식은 미래 배당률을 예측하기가 수월합니다. 배당금은 10년동안 한 번도 줄이거나 지급을 하지 않은 적이 없습니다. 브라보~~~~~ 당연히 10년치를 분석했으니 최저가.. 2022. 12. 10.
배당주 투자 기록 - 나이스디앤비 분석 개인이 기업을 분석하기에는 한계가 있습니다. 사실 제가 다니는 회사조차도 당장 내년에 어떻게 될지 가늠하지 못하겠는데, 가보지도 못한 회사를 분석한다는 것이 무리가 있죠. 그래서 저는 제가 할 수 있는 만큼만 하려고 합니다. 최소한의 제 기준에 맞고 당장 망하지 않을, 배당도 줄이지 않을 기업만 투자하려 합니다. 주식투자툴에서 나온 정보입니다. 우선 배당은 2011년부터 매년 지급했고, 꾸준히 늘었습니다. 최근 주가는 7,720원이고, 최저가는 2,110원입니다. 10년 동안의 주가를 나타내서 차이가 크게 나타납니다. 좀 이따 보겠지만, 이 회사는 장기적으로 우상향하는 회사입니다. 과거 10년동안 최고 배당수익률이 3.24%이고, 최근 배당수익률은 2.98%로 제가 만든 Tool에서는 매수를 시작하라고 .. 2022. 12. 8.
배당주 투자 기록 - NH투자증권 분석 가끔씩 뇌동매매를 할 때가 있습니다. 앞이마엽을 이용한 충분한 숙고체계를 거치지 않고 매매를 진행합니다. 좋지 못한 방법이죠. NH투자증권의 배당률 그래프입니다. 완전 데칼코마니는 아니지만 주가와 배당률이 반대로 움직이는 것은 확인할 수 있습니다. 회사일을 하다보면 주식투자를 병행하기가 상당히 어렵습니다. 회사에서 단타를 하시는 분들도 계시지만, 저는 집중이 잘 되지않고 각종 지표들을 못 보니깐 여러가지 제약이 느껴집니다. 그래도 투자는 해야하니 급하게 보유종목과 투자할 종목을 훌터보고 회사에서 틈틈히 매수를 했습니다. 그런데 사고나니 내가 과연 잘 한건지 의구심이 일어났습니다. 그 중 하나가 NH투자증권입니다. 어제 아내와 저 각각 1천만원씩 매수를 했습니다. 사고보니 미처 생각하지 못한 것들이 보이더.. 2022. 12. 6.
배당주 투자 기록 - 삼성카드 분석 배당률이 우상향 하면서 주가는 우하향 추세네요. 배당은 10년간 한 번도 줄인적이 없고, 꾸준히 증가했습니다. 좋으네요. 최고배당수익률은 7.73이었고, 최근배당수익률은 7.15네요. 제 기준으로 계산했을때 매수해도 되는 시점으로 파악됩니다.(단, 회사를 분석해서 별 다른 사항이 없으면) 매출액은 늘었다 줄었다 하지만, 2018년 부터는 조금씩 늘고 있네요. 그리고 2022년은 많이 늘것 처럼 추정이 되네요. 영업이익률은 항상 2자리를 기록했고, 21년도에는 20%를 넘겼습니다. 배당성향은 다소 높은 편이네요. 약 45%정도 배당을 하는데 올해 EPS가 4,942원이 예상되니 배당은 작년에 지급했던 2,300원 이상으로 추정됩니다. PSR은 37,249 / 39,952 = 0.93으로 예상되어서 역대 최.. 2022. 12. 4.

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