분류 전체보기754 ETF의 MDD를 낮추는 방법 지난 포스트에서 SPY, QQQ, SCHD로 백테스트를 해 보았습니다.2024.05.11 - [월급쟁이 투자의 정석/1. 월급쟁이 투자의 정석 Rev.A] - 건초 더미에서 바늘을 찾으려 하지 말고 건초 더미를 통째로 사라 각각 CAGR 이 25.7%(추가금 고려해서 8.1%), 28.4%(추가금 고려해서 10.4%), 34.7%(추가금 고려해서 8.8%)가 나왔습니다. 하지만 MDD -33% ~ 47% 가량 나왔습니다. 이 말은 폭락장이 오면 내 자산이 반토막이 날 수 있다는 얘기입니다. 내 자산이 반토막이 나더라도 버티면 됩니다. 하지만 일반적으로 대부분의 사람들은 공포심에 버티지 못하고 매도를 하게 됩니다. 또한, 장기적으로 투자를 할 수록 변동성이 작아야 수익률은 올라가게 되어 있습니다. 그래서 .. 2024. 5. 15. 건초 더미에서 바늘을 찾으려 하지 말고 건초 더미를 통째로 사라(ETF 고르는 방법) 좋은 주식 종목을 고르는 일을 흔히 "건초 더미에서 바늘을 찾는 일"이라고 표현하곤 합니다. 우리가 특별한 능력이 없다면 힘들게 건초더미에서 바늘을 찾느라 고생할 필요없이, 존 보글 형님이나 워런버핏 형님이 말씀 하신대로 건초더미를 다 사는 S&P500을 전부 다 사버리면 됩니다.(관련 내용이 궁금하시면 아래 포스트를 참고하세요) 2024.05.06 - [월급쟁이 투자의 정석/1. 월급쟁이 투자의 정석 Rev.A] - 수익률이 가장 좋은 존 보글보글 인덱스 펀드 수익률이 가장 좋은 존 보글보글 인덱스 펀드지난번 포스트에 이어서 존보글 아저씨에 대해서 이야기 해 보겠습니다.2024.03.25 - [월급쟁이 투자의 정석/1. 월급쟁이 투자의 정석 Rev.A] - 월급쟁이 투자자의 기초 중의 기초 2 월급쟁이.. 2024. 5. 13. 월급쟁이는 어떤 ETF를 사야할까? 지난번 포스트에서 액티브 펀드에 비교해서 ETF의 장점에 대해 설명드렸습니다. 2024.05.06 - [월급쟁이 투자의 정석/1. 월급쟁이 투자의 정석 Rev.A] - 월급쟁이를 위한 ETF 투자의 정석 이번 포스트에서는 어떤 ETF를 사야될지 설명드리겠습니다. 우선 제가 추천드리는 ETF는 저도 투자를 하고 있는 상품입니다. - VOO (S&P 500)- QQQ (나스닥 100)- SCHD (다우존스 고배당 100) 이게 끝입니다. 너무 허무하신가요? 제가 아는 범위에서 이거보다 더 좋은건 모르겠어요. 그럼 이유를 하나씩 설명드리겠습니다. 1. VOO사실 S&P500지수를 추종하는 ETF는 여러개가 있습니다. 그 중 SPY는 가장 오래된 ETF 입니다.※ S&P 500지수 S&P 500지수는 미국.. 2024. 5. 10. 월급쟁이를 위한 투자의 정석 지난번에 존 보글보글 아저씨의 이야기를 들려드렸습니다. 2024.05.06 - [월급쟁이 투자의 정석/1. 월급쟁이 투자의 정석 Rev.A] - 존 보글보글 인덱스 펀드 존 보글보글 인덱스 펀드지난번 포스트에 이어서 존보글 아저씨에 대해서 이야기 해 보겠습니다.2024.03.25 - [월급쟁이 투자의 정석/1. 월급쟁이 투자의 정석 Rev.A] - 월급쟁이 투자자의 기초 중의 기초 2 월급쟁이 투자자dotsnlines.tistory.com 이번에는 ETF에 대해서 알려드리겠습니다. 제가 사회생활을 처음 시작할 때 주위에 선배들이 펀드를 가입하라는 얘기를 하셨습니다. 그런데 펀드를 가입하면 여러가지 단점들이 있습니다. 우선 사고 파는것이 자유롭지 않습니다. 주식은 거래시간에 언제든지 마음대로 내 주식을 사.. 2024. 5. 8. 수익률이 가장 좋은 존 보글보글 인덱스 펀드 지난번 포스트에 이어서 존보글 아저씨에 대해서 이야기 해 보겠습니다.2024.03.25 - [월급쟁이 투자의 정석/1. 월급쟁이 투자의 정석 Rev.A] - 월급쟁이 투자자의 기초 중의 기초 2 월급쟁이 투자자의 기초 중의 기초 2다행히 첫번째 포스트는 아내가 이해가 된다고 했습니다. 2024.03.24 - [월급쟁이 투자의 정석/1. 월급쟁이 투자의 정석 Rev.A] - 월급쟁이 투자자의 기초 중의 기초 월급쟁이 투자자의 기초 중의 기dotsnlines.tistory.com 존 보글은 인덱스 펀드의 창시자이며, 세계 최대 인덱스펀드 운용사인 뱅가드 그룹을 설립한 사람입니다. 액티브펀드는 지난 포스트에서 설명을 드렸죠? 펀드매니저가 온 정성을 다 해서 한땀 한땀 종목을 사고 팔고, 포트폴리오를 관리하기 .. 2024. 5. 6. IRP에서 배당금 입금내역 확인하는 방법(NH투자증권 나무 기준) 퇴직연금계좌(IRP)에서 배당금 내역을 보는 방법을 몰랐습니다. 사실 별로 관심이 없었는데, 배당금을 주는 ETF로 투자종목을 교체하고 나서 갑자기 궁금해졌습니다. 아무리 찾아도 메뉴를 못 찾겠는데, 우연히 알게 되어서 블로그에 공유하게 되었습니다. 우선 NH투자증권 앱인 "NAMU"에 접속해서 로그인을 합니다. 메인 화면에서 위의 그림과 같이 아래에서 왼쪽에 있는 "줄이 3개"인 메인메뉴 부분을 눌러줍니다. 그러면 메인 메뉴로 들어가게 됩니다. 상단부터 순서대로 위 그림과 같이 클릭합니다. 상단 메뉴에서 "연금"을 누르고 왼쪽에 "퇴직연금"을 클릭해 줍니다. 그리고 관리하기 그룹에서 "퇴직연금 거래내역"을 눌러 줍니다. 그러면 아래 그림과 같이 퇴직연금 거래 화면이 나옵니다. "상품권리"를 누르고 .. 2024. 5. 2. 월급쟁이 투자자의 기초 중의 기초 2 다행히 첫번째 포스트는 아내가 이해가 된다고 했습니다. 2024.03.24 - [월급쟁이 투자의 정석/1. 월급쟁이 투자의 정석 Rev.A] - 월급쟁이 투자자의 기초 중의 기초 월급쟁이 투자자의 기초 중의 기초투자 공부를 하다보면 아내와 이런저런 얘기를 나누고 싶을때가 있습니다. 그럴때면 아내는 정색하면서 자기는 어차피 모르니깐 말하지 마라고 정색하곤 합니다. 가끔 주변 지인 중에 아내dotsnlines.tistory.com 그래서 계속 이어서 하겠습니다. 주식투자의외로 주식투자를 하시는 분들 중에도 주식이 무엇인지 잘 모르시는 분들이 계십니다. 만약 내가 붕어빵 장사를 한다고 가정해 보겠습니다. 총 1천만원이 필요한데 500만원은 은행에 빌렸고, 나머지 500만원이 더 필요합니다.(대출은 신.. 2024. 4. 29. 월급쟁이 투자자의 기초 중의 기초 투자 공부를 하다보면 아내와 이런저런 얘기를 나누고 싶을때가 있습니다. 그럴때면 아내는 정색하면서 자기는 어차피 모르니깐 말하지 마라고 정색하곤 합니다. 가끔 주변 지인 중에 아내와 함께 재테크 공부를 같이 한다는 사람들이 있습니다. 재테크의 성공 여부를 떠나서 같은 주제로 부부간에 소통을 한다니 상당히 부럽더라구요. 아직 미숙하지만 여태껏 공부한 내용을 정리할 필요도 있고, 아내와 이런저런 투자관련 소통을 위해서 최대한 쉽게 블로그에 정리해 볼까 합니다. 월급쟁이의 장점투자의 가장 기초가 되는 부분은 '복리'라고 생각합니다. 사업하시는 분들은 사업이 갑자기 잘 되면 큰 돈을 벌 수가 있습니다. 월급쟁이는 매월 들어오는 돈이 한정되어 있으니 큰 돈을 만지기는 사실상 불가능합니다. 코인이나 단타 이런걸 .. 2024. 4. 26. 금리와 채권가격 비교 그리고 채권금리를 이용한 투자 백테스트 당연한 얘기겠지만 금리와 채권가격의 움직임이 어떤지 궁금해졌습니다. 장기채권 투자하는 ETF인 TLT와 미국 30년 이상의 채권금리를 비교했습니다. 단순히 눈으로 보기에는 방향이 반대로 움직이는 것 같지 않나요? 이걸 가지고 투자에 이용할 수 있을까 하는 생각을 했습니다. 막상 눈으로 봐서 서로 반대로 움직인다 하더라도 수치적으로 어떻게 Code를 짜야할지 모르겠네요. 그래서 이동평균 개념을 도입해 봤습니다. 채권금리의 일정기간동안 고점과 저점을 이용해서 현재 채권금리의 백분율을 구하는 것입니다. 그러면 현재 금리가 80% 수준인지 90% 수준인지 가늠할 수 있겠죠? 그 다음에 이 백분율을 비중으로 해서 주식ETF와 채권 ETF를 각각 투자하는 것입니다. 그럴듯 하지 않나요? 우선 금리 이동평균을 이용해.. 2024. 4. 24. IRP, ISA, 연금 계좌에서 SCHD 투자하기 연금계좌는 다양한 세제 혜택이 있습니다. 연말정산시 세액공제(13.2% ~ 16.5%) 외에도 과세이연 등 여러 장점이 많은 계좌입니다. 하지만, 단점을 2가지 꼽으라고 한다면 1. 세제혜택을 받은 항목은 연금계좌 해지시 세금을 다시 내야 하며, 2. 해외상장주식에 투자를 하지 못합니다. 우선 SCHD에 대해서 알아볼까요? 요즘에 핫한 ETF 종목 중 SCHD라는 미국 ETF가 있습니다. 정식 명칭은 "Schwab U.S. Dividend Equity ETF"입니다. 미국 다우존스 Dividend 100 Index를 기초자산으로 추종하며, 재무 비율을 기준으로 지속적으로 배당을 상승시킨 배당성장 위주의 기업에 투자합니다. 배당은 아래 그래프와 같이 지속적으로 성장하고 있습니다. SCHD의 매력은 지속적인.. 2024. 4. 22. 미국ETF SPY와 TLT의 자산배분 백테스트 지난번 포스트까지 매월 적금처럼 투자하는 적립식 투자방법과 일정비율로 매월리밸런싱 하면서 투자하는 정적자산분배 전략 그리고 모멘텀에 따라서 자산비중을 조절하는 동적자산분배전략을 확인했습니다. 가장 확실한 것은 적립식투자방법 보다는 매월 리밸런싱을 해 주는게 장기적으로 위험도 감소하고 수익률도 높혀 준다는 사실을 알았습니다. 이번에는 정적자산배분 전략과 동적자산배분 전략 중 어떤자산조합에서 어떤 전략이 더 우월할지 비교해 보도록 하겠습니다. 백테스트 조건 1. 초기투자금 2억원, 매월 600만원씩 추가로 투자 2. 매월 두 자산의 합계를 기준으로 매월 말 리밸런싱하는 조건(정적 or 동적) 3. 배당금은 재투자 4. 매매수수료, 배당소득세, 양도소득세 고려 5. 추가금액의 투입시기는 매월 말 6. 투자기간.. 2024. 4. 19. 미국ETF 동적자산분배로 투자하면 수익률이 올라갈까? 지난번 포스트에서 일정한 배분으로 2가지 자산을 투자하는 방법에 대하여 백테스트를 하였고, 복리에 대한 영향도 테스트를 통해 가늠할 수 있었습니다. QQQ : SCHD(8:2조건) 양도세 적용전(%) 양도세 적용후(%) CAGR 13.8 13.7 MDD -30.3 -30.3 총 수익률 369 369 초기투자금액 10만달러, 월1천달러 분할매수 초기투자금 10만달러(약 1억 3천만원)와 1천달러를 월별 적립식으로 투자하면 백테스트 상 양도세가 적용되지 않음을 확인하였습니다. 100만달러(약 13억원) 초기투자비와 월 1천달러씩 월별 매수를 한다면 양도세가 총 $12,788.0 (약 16,340,869.0원) 발생하지만, 자산은 86억원으로 늘어나서 염려할 금액은 아니었음을 알 수 있었습니다. QQQ : S.. 2024. 4. 17. 미국ETF 양도소득세는 복리에 어떤 영향을 미칠까? 미국 주식이나 ETF를 투자하면 수익을 실현한 금액에 대해서 양도소득세를 부과합니다. 매년 손익통산(수익과 손실을 더해서)을 한 후 수익의 250만원을 제한 나머지 금액에 22%의 양도소득세를 부과합니다. 22%는 적은 금액은 아니죠? 1억의 수익이 있으면 2천2백만원이 세금으로 나간다고 하니 절대 가볍게 여길 사항은 아닙니다. 그렇다고 국내상장 해외주식을 투자한다면 배당소득세가 부과되어 금융소득 종합과세 대상자가 되면 세율이 최고 45%까지 올라가고 건보료가 올라가는 등 여러가지 불이익이 발생합니다. 세금문제 참 어렵죠? 일단, 지난번 포스트에서 얘기한 QQQ와 SCHD의 최적의 조합에서 양도소득세를 적용하면 수익이 어떻게 바뀔지 살펴 보도록 하겠습니다. 구 분(QQQ:SCHD 비율) CAGR(%) M.. 2024. 4. 15. SCHD를 QQQ와 함께 자산분배해서 투자하면 수익률이 괜찮을까? 지난 포스트에서 SCHD를 매월 적립식으로 투자하면 수익률이 어떻게 될지 백테스트를 해 보았습니다. 구 분 SCHD 지수 SCHD 매월 적립식 투자 CAGR 12.1% 8.2% (추가투입금 고려시 50.8%) MDD -33.4% -32.8% 총 수익률 342% 177% 배당금을 고려하고 투자시 CAGR이 8.2% 이고, MDD가 -32.8%였습니다. SCHD는 배당금이 계속 성장하기에 분명이 장점이 있지만, 생각보다 수익률이 좋지 않고, 안정성도 좋지 않아서 다른 자산과 함께 투자하는 방안을 생각해 보았습니다. 유튜브에서 누가 QQQ와 함께 투자시 괜찮을거라고 얘기해 주더라구요. 그런데 괜찮다는게 CAGR은 얼마나 향상되고, MDD는 얼마나 줄어드는지 구체적으로 얘기하지 않고 그냥 괜찮을거라고 비중을 적.. 2024. 4. 12. 미국 배당성장ETF SCHD로 적립식 투자를 하면 10년 후에 수익률이 어떻게 될까?(SCHD 적립식 투자 백테스트 배당금 포함) 요즘 배당주 인기가 많은 것 같습니다. 개별 배당주식에 투자하는 것은 생각보다 어렵습니다. 각각의 기업에 대해서 과거 배당추이를 확인해야 할 뿐만 아니라 각종 재무제표와 기업의 성장가능성 등도 파악해서 예측해야 합니다. 우리같은 월급쟁이 투자자는 항상 시간이 없잖아요. 그래서 배당성장 ETF가 인기가 많아진 것 같습니다. 그 중에서 " Dow Jones U.S. Dividend 100 Index"를 추종하는 SCHD(Schwab US Dividend Equity ETF)가 인기가 많습니다. 이번 포스트에서는 SCHD의 과거 데이터로 백테스트를 진행해서 향후 기대수익률이 어떻게 될 것인지 예상해 보도록 하겠습니다. 배당성장률 이 ETF 의 장점은 배당이 매년 지속적으로 늘어난다는 점입니다. 위의 그래프와 .. 2024. 4. 10. 파이썬으로 미국주식 배당금 데이터 가져오기 (TypeError: Cannot join tz-naive with tz-aware DatetimeIndex) 미국주식 배당금 데이터를 가져오다가 에러가 났습니다. /usr/local/lib/python3.10/dist-packages/pandas/core/indexes/base.py in join(self, other, how, level, return_indexers, sort) 4592 if (self.tz is None) ^ (other.tz is None): 4593 # Raise instead of casting to object below. -> 4594 raise TypeError("Cannot join tz-naive with tz-aware DatetimeIndex") 4595 4596 if not self._is_multi and not other._is_multi: TypeError: Can.. 2024. 4. 8. 미국 ETF 적립식 투자시 초기 비용에 따른 수익률 비교 이번 포스트에서는 당연한 얘기를 검증하는 과정을 진행하도록 하겠습니다. 초반에 투자금액이 클 수록 수익률은 올라갈까요? 우리 아내가 혹시나 이 포스트를 본다면 당연한 얘기를 하고 있냐고 얘기 하겠네요. 여태껏 제 포스트에서는 뇌피셜만 가지고 평소에 당연하다고 생각한 것을 검증하는 과정을 거쳤습니다. 이번에도 당연한 소리지만 진짜 초기 투자금에 비례해서 수익률이 올라 가는지, 그리고 그 차이는 얼마나 되는지를 검증ㅎ해 보도록 하겠습니다. 우선 백테스트 조건부터 말씀드리겠습니다. 자산은 QQQ와 GLD를 평균모멘텀스코어라는 방법을 통해 동적자산분배를 매월 리밸런싱을 통해 진행할 예정입니다. 백테스트 기간은 2005년 1월 2일부터 2024년 2월 29일까지 입니다. 세금, 배당금, 수수료는 고려하지 않았습니.. 2024. 4. 5. 매월적립식 미국주식(ETF) 투자, 수익률을 더 올릴 방법은 없을까? 지난 포스트에서는 미국주식(ETF)의 매월적립식 투자 백테스트 결과를 보았습니다. 2024.04.01 - [파이썬(Python)/파이썬으로 투자실험] - 미국주식(ETF) 적립식 투자가 정답일까? 생각보다 수익률이 좋지 못했습니다. 그래서 정적자산분배로 백테스트를 해 보았지만 결과는 참담했습니다. 매월적립식 투자 + 정적자산분배(5:5) 구 분 CAGR MDD 총수익률 (수익률/총투입금액) SPY 지수 10% -51.5% 516% SPY+TLT 적립식투자 4% -27.4% 112% 추가금을 수익으로 고려하지 않고 구한 CAGR 수치입니다. 구 분 CAGR MDD 총수익률 (수익률/총투입금액) QQQ 지수 14.7% -51.2% 1249% QQQ+ GLD 적립식투자 6.9% -27.3% 253% ※ 추가금.. 2024. 4. 3. 미국주식(ETF) 적립식 투자가 정답일까? 보통 주식(ETF) 투자를 적립식으로 적금처럼 하라고 얘기를 많이 듣습니다. 이렇게 하면 분할매수를 하니깐 평단가는 낮아져서 위험을 줄일 수 있다고 합니다. 또한, 장기적으로 투자를 한다면 수익을 본다고 얘기 하곤합니다. 과연 사실일까요? 지금부터 백테스트를 해 보겠습니다. 매월 적립식 투자백테스트 기간은 2005년 1월 2일부터 2024년 2월 29일까지 진행했습니다. 세금, 배당금, 수수료는 고려하지 않았습니다. S&P 500을 추종하는 SPY를 투자한다고 가정하고 백테스틀 진행하였습니다. 적립식 투자니깐 월별리밸런싱은 없고, 초기 $1,000로 SPY를 매수하고 매월 말일마다 $1,000를 추가 매수하는 방법으로 테스트를 했습니다. 백분율로 표현하였으며, 파란색이 SPY의 주가지수고 빨간색이 매.. 2024. 4. 1. 미국ETF와 한국ETF를 자산분배해서 투자하면 어떻게 될까요? 원-달러 환율은 KOSPI와 반대로 움직입니다. 눈으로 보기에도 서로 방향이 반대로 움직이는 것을 짐작하실 수 있습니다. 좀 더 정확한 분석을 위해 상관관계를 분석해 봤습니다. R 값이 나오는데 0이면 상관관계가 없고, 양수에 가까우면 같은 방향으로 움직이고 음수에 가까우면 반대방향으로 움직임을 알 수 있습니다. KSOPI와 환율은 R값이 -0.53이 나왔습니다. 상당히 반대로 움직이는 자산이라고 할 수 있습니다. 그럼 미국ETF와 한국ETF 간에 자산을 분배해서 투자하면 어떻게 될까요? 각 자산 간 환율이라는 요소가 있기 때문에 좋은 결과를 얻지 않을까요? 그래서 백테스트를 한번 해 봤습니다. 미국ETF 중 가장 대표적인 S&P500을 추종하는 SPY와 우리나라를 대표하는 KOSPI 200을 추종하는 .. 2024. 3. 29. 이전 1 2 3 4 ··· 38 다음
