가치19 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 10. 전체 코드(마지막) 저 PBR 주식을 선별해서 퀀트투자 백테스트를 할 수 있는 전체 코드입니다. 개인 사정상 강의를 계속 올리기 위한 시간이 충분치 않아서 급하게 마무리하게 됨을 이해하여 주시기 바랍니다. 아래 코드에 주석으로 설명을 달았으니 참고하시기 바라며, 혹시라도 모르시는 부분이 있으면 댓글로 질문해 주시기 바랍니다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7.. 2021. 12. 28. 퀀트투자 백테스트 - 워런버핏이 사용하던 NCAV 투자법 파이썬 코드 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 지난 포스트에 이어서 NCAV를 이용해서 백테스트 한 파이썬 코드 기록이다. 개념은 간단하다. NCAV가 "유동자산 - 총부채 > 시가총액" 조건이기 때문에 3가지 수치만 가져오면 된다. 어떻게... 나는 IT 업계에서 일하는 사람이 아니다. 당연히 파이썬도 독학으로 배운지 1년 정도 되었다. 그리고 금융관련 지식이라곤 재테크 책 몇 권 읽은것이 전부다. 이렇게 간단한 조건을 어렵게 생각하는 내가 과연 파이썬 코드로 구현할 수 있을지 너무나 내 자신에 대해 의구심이 가득했지만, 결과적으로는 만들었다. .. 2021. 10. 24. 퀀트투자 백테스트 - 워런버핏이 큰 돈을 번 NCAV 투자법 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 퀀트투자 서적을 2권 읽었다. 예전에 읽었던 조엘그린블란트의 '주식시장을 이기는 작은 책'이나 그레이엄의 '현명한 투자자' 같은 뜬구름 잡는 책이 아니라 실용서에 가까운 책을 읽었다. 책을 읽을때는 금방 부자가 될 것 같이 행복했지만 막상 백테스트를 시작하려니 많은 어려움과 마주쳤다. 가장 큰 문제는 주가 정보나, 재무정보에 대한 데이터를 구할 수 없다는 점이다. 네이버 금융에서 크롤링해서 가져올 수 있는 데이터는 최대 5년 정도 되고, DART API를 통해서 가지고 올 수 있는 데이터는 9년정도 된.. 2021. 10. 22. 퀀트투자 백테스트를 한 번 해보기로 했다. 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 책을 읽었다. 퀀트 투자 책이다. 2021.10.18 - [리뷰/책] - 할수있다 퀀트투자 - 독서후기 할수있다 퀀트투자 - 독서후기 이 책을 읽고나서 소크라테스의 "너 자신을 알라!!" 라는 문장이 떠올랐습니다. '투자'를 하든, 본인의 꿈을 이루든 성공확률을 높이는 방법은 본인의 재능과 장, 단점을 빠르게 파악하는게 아닐 dotsnlines.tistory.com 강환국이라는 분이 쓰신 책이다. 나보다 나이는 어리지만 이 책은 2016년도에 쓰셨고, 지금은 FIRE 족으로 경제적 자유를 누리고 있다고.. 2021. 10. 20. 부자를 만드는 주식투자의 공식 경제적 해자 개인적으로 '경제적 해자'라는 단어를 너무나 좋아합니다. 살아가면서도 내가 남과 비교해서 좀 더 나은점은 무엇인가를 생각하곤 합니다. '경제적 해자'는 투자할 기업을 고를때 다른 기업보다 더 잘할 수 있는 장점을 찾는것이라고 생각합니다. '해자'는 원래 중세시대 성 주위에 적군이 침입을 할 수 없도록 땅을 파서 물을 넣은 장애물과 같습니다. 기업들에게 적용하면 특허권, 지역적인 이점, 기술력, 원가우위, 프로세스 등이 있겠네요. 이 책의 저자 '팻 도시'는 왜 우리가 '경제적 해자'를 고려해야 하는가에 대해서 명확한 답변을 제시하면서 이야기를 시작합니다. 해자가 있는 기업의 가치가 더 높은 이유는 더 오랜 기간 동안 경제적 이익을 달성할 수 있기 때문이다. 해자가 있는 기업의 주식을 사는 것은 오랜 세월.. 2021. 9. 2. 주린이의 주식 종목 분석 - 스크리닝 최근에 매도해서 수익을 실현한 종목이 있어서 현금이 비중이 늘었습니다. 요즘에 주식이 너무 고평가 되어서 현금비중을 높게 가져가야 할지, 아니면 앞으로 우리 나라 전망이 좋을 것 같아서 주가가 계속 오를지 판단이 안서네요. 워런버핏의 동업자인 찰리멍거 아저씨도 "평생을 주식시장을 예측하려 했지만, 조금도 나아짐이 없었다."라고 하셨는데, 저 같은 조무래기 주린이가 예측한다는 건 말도 안되는 소리겠죠? 간만에 저평가 된 주식을 찾기 위해 스크리닝을 했습니다. '가치투자 발굴비법'을 참고해서 작업했습니다. 2021.06.09 - [리뷰/책] - 독서후기 - 가치투자 발굴비법 독서후기 - 가치투자 발굴비법 사람마다 관점이 다르겠지만, 제 입장에는 괜찮은 책이었습니다. 쉽게 쓰여 있으며, 투자를 함에 있어서 좀.. 2021. 7. 21. 독서후기 - 불황에도 승리하는 사와카미 투자법 사와카미 이쓰토라는 일본에서 펀드를 운영하시는 분이 쓰신 책입니다. 이 책을 예전에도 읽었던 것 같은데, 워낙 기억력이 좋지 않은 편이라 다시 읽게 되었습니다. 저자분은 장기투자를 지향하시는 성향으로 보입니다. "쌀 때 사서 비쌀때 팔아라"라는 원칙을 강조하며, 금리나 폭락장을 통해서 최대한 저가로 주식을 매수 한 후 오래 보유해야 수익을 남길 수 있다고 합니다. 장기투자에서는 쌀 동안에 사서 비싸질 때까지 긴 시간동안 느긋이 기다리는 각오와 인내력이 요구된다. 최근에 읽은 책 중에서 "나는 하루1시간 주식투자로 연봉번다(최금식 지음)" 이라는 책이 있습니다. 이 책의 저자 또한 장기 투자를 강조했습니다. 종목분석이 2할이면 기다림은 8할이라고 할 정도로 투자에서 어렵고도 꼭 필요한 부분이라고 합니다. .. 2021. 7. 15. 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 2 지난 포스트에 이어서 상아프론테크에 대해서 이야기 해 보겠습니다. 지난 포스트는 아래 링크를 클릭하시기 바랍니다. ↓ 2021.07.05 - [인생발자국/경제] - 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 1 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 1 작년 하반기부터 핫했던 상아프론테크에 대해서 살펴 보겠습니다. 사실, 상아프론테크를 2019년에 샀다가 팔았습니다. 그때는 제대로 공부를 안하고 거의 묻지마 투자였습니다.(그때 매수가격을 dotsnlines.tistory.com 지난 포스트에서는 파리기후협정에 대해서 얘기하면서, 친환경에너지가 나타난 배경을 설명했습니다. 그럼 우리나라에서는 수소를 얼만큼 중요하게 생각하고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 2050년에는 유럽에서 수소 수요가 약 3.5배 증가.. 2021. 7. 7. 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 1 작년 하반기부터 핫했던 상아프론테크에 대해서 살펴 보겠습니다. 사실, 상아프론테크를 2019년에 샀다가 팔았습니다. 그때는 제대로 공부를 안하고 거의 묻지마 투자였습니다.(그때 매수가격을 생각하면 너무나 아쉽네요... 가지고 있었으면...ㅠㅠ) 그리고 작년에 다시 매수를 했고, 올해 일정부분 수익 실현을 했습니다. 그리고 얼마전 다시 좀 떨어진 것 같아서 아주 적은 금액만 추가매수를 했습니다. 현재 약 23%정도의 수익이 났는데, 최근 고점대비 많이 떨어진 상태입니다. 상아프론테크는 제가 오래 보유해야지 하면서도 걱정이 많이되는 회사입니다.(사실 회사보다는 제가 가지고 있는 주식 걱정이라고 해야 솔직하겠죠?) 우선 상아가 요즘 핫한 이유가 수소경제 때문인건 대한민국 사람이라면 모두 아시겠고, 왜 제가 사.. 2021. 7. 5. 독서후기 - 투자의 태도 독서후기를 쓰는것은 정말 귀찮고, 짜증나는 일입니다. 제가 집에서 노는 사람도 아니고, 매일 회사에 나가서 열심히 일을하며, 집에서도 집안일을 열심히 하고, 애들과도 열심히 놀아주고, 더욱이 요즘에는 큰애 공부도 도와주는데 책을 읽을때마다 블로그를 쓰니깐 귀찮은건 당연하고 가끔씩 지금 내가 뭐하고 있는건지 화가 치밀어 오를때가 있습니다. 그래도 해야죠. 제 자신과의 약속이죠. 제가 비록 보잘것 없는 아빠지만, 자식들에게 만큼은 한번 뱉은 말을 쉽게 포기하지 않는 아빠로 기억되고 싶어요. 그래서 허접하지만, 책을 읽을 때마다 조금이라도 기록을 남깁니다. 이번에 읽은 책은 '투자의 태도'라는 책인데, '증시각도기'(?) 라는 곽상준 저자님이 쓰신 책입니다. 이 분은 투자업계 현업에 계신데, 우리나라에서는 피.. 2021. 6. 14. 독서후기 - 재무제표를 알면 오르는 주식이 보인다 이 책은 현재 중앙대학교 회계학 전공으로 학생들을 가르치고 계신 양대천 교수님이 쓰신 책입니다. 양 교수님은 세계 최고 수준의 SSCI 학술지에 최근까지 다수 논문을 게제하고 대학 임용 전에는 삼일회계법인에 첫발을 내밀며 KT, 태평양 등의 기업가치 보고 컨설팅을 수행하고 그 외에도 화력한 이력이 많으신 분입니다. 보통 주식관련 재무제표 도서는 나쁜 종목을 거르는 방법에 대한 내용이 대부분인데, 이 책은 특이하게도 재무제표를 통해 오르는 주식을 고르는 방법을 알려줍니다. 저는 개인적으로 재무제표를 해석하는 것을 좋아합니다. 하지만, 어차피 과거 자료이고 미래는 추정이 들어가야 하니 투자를 결정할 때에는 사업의 확장성을 더 고려하는 편입니다. 하지만, 이 책에서 말하는 잉여현금흐름을 통해 종목을 선정하는 .. 2021. 6. 13. 독서후기 - 좋은 주식에 집중투자하라 책의 제목이 마음에 들어서 읽어봤습니다. 뭔가 집중투자에 대한 새로운 이야기를 기대하고 읽기 시작했지만, 투자의 정석을 이야기 하는 책이었습니다. 사실, 투자라는 것이 여러 투자 서적을 읽으면 읽을수록 기본을 지키는 것이 투자의 핵심이라는 생각이 듭니다. 현재를 보면 미래를 알 수 있다. 하지만 가장 어려운 작업 또한 미래의 본질을 찾는 것이다. 하지만 미래의 본질을 완벽하게 찾는 건 어렵다. 아니, 불가능하다. 우리를 둘러싼 환경은 너무나 복잡하다. 모든 요소들이 서로가 독립적인 듯 움직이다가 어느 날은 모두 유기적으로 움직이기 때문에 정확하게 예측하는 것이 어렵다. 책을 많이 읽자. 사색하자. 깨어 있자. 경험하자. 아쉽게도 미래를 통찰하는 방법 중 내가 아는 것이 이게 전부다. 조그만 씨앗이 어떻게.. 2021. 6. 11. 독서후기 - 나는 하루1시간 주식투자로 연봉번다 이 책의 저자분은 전문 투자자가 아닙니다. 그리고 수퍼개미도 아닙니다. 하지만, 20년이 넘는 주식투자 경험을 바탕으로 어떻게 하면 실패를 하고, 주식 투자에서 무엇을 하면되고, 무엇을 하면 안되는지를 알려줍니다. 이 분의 투자에 대한 생각은 저와 상당히 유사한 점이 많은 것 같습니다. 가치투자를 지향하며, 기업의 가치를 보고 가치보다 가격이 낮은 주식을 오랫동안 투자하는 방식입니다. 어느 주식이던지 오랫동안 분할매수를 하면 결국 이익을 본다는 생각은 제 생각과 일치합니다. 젊은 시절 단타를 하며, 차트만 공부 했었는데 거의 20년동안 그렇게 하고 나서야 본인은 단타에 소질이 없고, 차트로 하는 투자법은 결국 지속적인 이익을 얻지 못한다는 사실을 깨달았다고 합니다. 그리고 본인 성격상 직접 해봐야 안되는.. 2021. 6. 10. 독서후기 - 가치투자 발굴비법 사람마다 관점이 다르겠지만, 제 입장에는 괜찮은 책이었습니다. 쉽게 쓰여 있으며, 투자를 함에 있어서 좀 더 명확하게 종목을 고를는 방법에 대해서 저자가 알려 줍니다. 종목선정 뿐만아니라 매매까지도 친절히 알려줍니다. 고기를 잡아주기 보다 고기잡는 법을 알려주는 책인 것 같습니다. 가치투자 발굴 6원칙 제1원칙 급한 돈으로는 절대 투자하지 않는다. 제2원칙 2종목에만 투자한다. 제3원칙 불확실한 고수익 종목보다는 확실한 저수익 종목에 투자한다. 제4원칙 종목 선정보다는 제외가 먼저다. 제5원칙 현금도 종목이라는 점을 잊지 않는다.(투자 자산의 10%는 반드시 현금으로 확보해야 한다.) 제6원칙 절대로 '정확히 예측할 수 없다'는 점을 잊지 않는다 가치투자 발굴 4단계 제1단계 종목검색(2000종목 -> .. 2021. 6. 9. 독서후기 - 하상주의 가치투자 얼마 전 저자의 책을 읽고나서 이 분이 쓰신 다른 책을 읽어 보았습니다. 2021.05.21 - [리뷰/책] - 독서후기 - 가치투자의 출발점 영업보고서로 보는 좋은회사 나쁜회사 독서후기 - 가치투자의 출발점 영업보고서로 보는 좋은회사 나쁜회사 개인적으로 이 책이 마음에 들었습니다. 한동한 투자 공부를 게을리 했는데, 이 책을 보면서 다시 공부에 대한 의지가 불타오르는 것만 같습니다. 저자는 하상주 님입니다. 대우경제연구소 기업 dotsnlines.tistory.com 재무제표를 보는 방법에 대한 내용이며, "영업보고서로 보는 좋은회사 나쁜회사"와 같은 맥락인 것 같습니다. 회사의 시가총액을 회사의 순이익과 비교하려면 반드시 총포괄손익 중에서 지배기업소유주지분에 해당하는 순이익과 비교해야 한다. 당연한 .. 2021. 6. 5. 독서후기 - 주식시장은 어떻게 반복되는가 제 개인적인 생각으로 주식시장은 반복된다는 견해를 가지고 있습니다. 마치 확증편향처럼 제가 그렇게 생각하니 그런류의 책들만 보는건 아닌지 모르겠습니다. 어쨌든 증명된 투자자가 그런 얘기를 하거나 데이터가 그런것을 보여주면 제 투자 원칙을 좀 더 확고히 할 수 있는 것 같습니다. 예전에 읽었던 책 중에서 '대한민국 주식투자 100년사" 에서는 이런 저의 생각을 데이터로 증명을 해주었습니다. 2020.03.28 - [리뷰/책] - 대한민국 주식투자 100년사 - 윤재수 (평점 9점) 대한민국 주식투자 100년사 - 윤재수 (평점 9점) 저자 : 윤재수 역사는 반복된다고 한다. 지금 일어나는 일이 예전에도 비슷하게 일어났고, 해법을 안다면 난관을 헤쳐나가기 좀 더 수월할 것이다. 1971년 ~ 1980년 닉슨.. 2021. 5. 22. 독서후기 - 가치투자의 출발점 영업보고서로 보는 좋은회사 나쁜회사 개인적으로 이 책이 마음에 들었습니다. 한동한 투자 공부를 게을리 했는데, 이 책을 보면서 다시 공부에 대한 의지가 불타오르는 것만 같습니다. 저자는 하상주 님입니다. 대우경제연구소 기업분석실장, 대우증권 조사부장, 리서치센터장을 역임하시고 지금은 일반인을 위한 투자교실을 운영하십니다. 이 책에서는 영업보고서라고 표현을 했는데, 재무제표를 보고 기업을 분석하는 방법에 대한 책입니다. 다른책과 차이점은 회계사의 회계시점에서의 재무제표가 아니라 투자자 관점에서 재무제표를 보는 방법에 대한 내용입니다. 기존에 제가 읽은 재무제표 관련 서적은 대부분이 회계사가 써서 투자 관점에서는 항상 의문이 들었습니다. 하지만, 이 책은 기업의 수익 흐름이라던지 안정성, 사람의 인기 정도에 대해서 분석하는 방법을 적은 것이라.. 2021. 5. 21. 100배 주식 - 독서 후기 제목이 너무 인상적이지 않은가요? 제목만 보면 단순히 가벼운 책으로 오해할 수도 있지만, 내용이 괜찮은 책이었습니다. '크리스토퍼 메이어'라는 미국 투자업계에서 베테랑이신 분이 쓰신 책이고, 토머스 펠프스의 "주식 시장의 100대 1: 뛰어난 증권 분석가가 알려주는 투자 수익률 높이는 법" 이라는 책에 영감을 받아 이 책을 쓰셨다고 하네요. 이 책은 '커피캔 투자법'을 얘기 합니다. 미국 서부 개척시대에는 소중한 물건을 커피캔에 넣어두고 오랫동안 보관했다고 합니다. 주식도 잘 고른다음 '커피캔'에 보관하듯이 오랫동안 보유하면 100배 주식이 될 수 있다는 얘기 입니다.우선 이 책의 결론부터 정리하겠습니다. 1. 100배 주식을 찾으려고 해야한다. - 그럭저럭 한 수익률을 얻기위해 한정된 에너지를 낭비하지.. 2021. 1. 31. 글쓰기의 힘 글쓰기를 하면 어떤 힘이 생길까? 첫째, 글쓰기는 두뇌를 발달시키는 최고의 방법이다. 최소한 글을 쓰는 동안에는 쉬지 않고 생각을 해야 하기 때문이다. 주제 선정에서부터 글의 흐름을 어떻게 전개할지, 어떤 낱말과 문장이 적절할지 고민하고, 이런 고민의 결과를 손과 눈을 움직여 글자로 풀어내는 동안, 전두엽을 비롯한 대뇌피질의 모든 영역이 골고루 작동하게 된다. 글쓰기는 단순한 글자의 나열이 아니라 생각한 것을 글로 표현하는 작업니다. 낱말을 연결해 문장을 만드는 사이 새로운 방향으로 생각이 전개되기도 하고, 명확하지 않았던 생각이 정리되면서 새로운 사실을 깨닫게 되기도 한다. 이 과정에서 두뇌는 이미 알고 있던 지식을 활용하여 정보를 재조직하고, 취해야 할 것과 버려야 할 것을 분류하며, 오랫동안 기억해.. 2021. 1. 26. 이전 1 다음
