분류 전체보기810 처음으로 돌아가자 요즘 나와 아내의 최대 관심사는 'FIRE' 다. Financial Independence Retire Early 즉 경제적 자유를 이뤄서 빨리 은퇴하기 이다. 그래서 본업 말고 수익이 날 만한 일을 이것저것 시도해 보고 있었다. 나름 열심히 하고 있지만, 수익이 발생할 만큼 경쟁력이 있고, 차별화가 되지 못하는 것 같다. 오히려 시간과 감정만 쓸데없이 소비하고 있는 느낌이 든다. 특히나 블로그나 카페에 경제관련 포스팅을 할 때에는 찜찜한 느낌이 따라 다녔다. 나 스스로 솔직하지 못한 상태에서 글을 쓴다는 것 자체가 스스로에게 떳떳하지 못했다. 나는 나름 투자공부를 열심히 했다. 하지만, 성과가 그럴듯 하게 나지 않았다. 하지만, 마치 남에게 인정받고 싶은 5살 어린애 마냥 회사 동료들이나 블로그를 통해.. 2021. 12. 11. 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 6 파이썬(Python) 설치하기 지난번 포스트에서 말씀 드렸듯이 파이썬을 배우는 과정에서 가장 어려운 부분은 '설치'입니다. 이런 얘기를 하면 대부분 제가 거짓말이나 장난으로 얘기한다고 생각하시더라구요. 얼마 전 회사 우리부서 막내에게 파이썬을 알려주려고 파이썬을 설치해 주었습니다. 그 직원도 "설치과정이 가장 어렵다"는 말을 장난으로 받아들이더라구요. 막상 설치하는 과정을 보여주니 "정말 어렵네요."라며 제 말을 그제서야 이해했습니다. 파이썬은 다양한 모듈을 사용합니다. 일일이 설치해도 되지만, Package로 설치하면 쉽우면서 시간도 절약할 수 있습니다. Python이 '뱀'을 뜻하는 단어인건 아시죠? 파이썬 언어를 만들때 귀도 반 로섬이 자기가 좋아하는 코미디 팀 이름이 Python이라고 장난스럽게 프로그래밍 언어를 파이썬이라고 .. 2021. 12. 3. 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 5 파이썬(Python) 이란? 이번 시간에는 파이썬에 대해 알아보겠습니다. Python은 1991년 프로그래머인 귀도 반 로섬이 만든 언어입니다. 프로그래밍 언어는 우리가 영어, 중국어, 한국어 등 다양한 언어를 사람들이 사용하며 소통하고 있듯이 컴퓨터와 대화할 때도 C, C#, java, Visual Basic 등 다양한 언어가 있다고 이해하시면 됩니다. Python은 많은 언어들 중 사용자가 많으며, 사용하기 쉬워서 비전공자부터 인공지능 개발자까지 다양한 분야에서 여러 목적으로 사용하고 있습니다. 저도 기계공학과를 15년전에 졸업하고, 프로그래밍과 아무 관련이 없는 일을 하다가 작년에 호기심에 파이썬을 독학하게 되었습니다. 당연히 제 프로그래밍 실력은 좋은편은 아닙니다. 전문가가 보기에는 극히 초보적인 수준일 수도 있어요. 하지만.. 2021. 12. 1. 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 4 프로그래밍 없이 백테스트 하기 이번 시간에는 프로그래밍을 하지 않고, 손쉽게 백테스트 하는 방법에 대해서 포스트 해 보겠습니다. 퀀트투자는 말 그대로 계량투자를 말합니다. 일정한 조건으로 종목을 선별해서 규칙적으로 사고, 팔고(리벨런싱)을 하면서 장기간 복리수익을 기대하는 투자법입니다. 계량 조건은 간단한 PER, PBR 부터 매출액, 영업이익률 등 투자자 성향에 따라 여러 요소가 될 수 있습니다. 중요한 점은 백테스트를 통해 장기간 수익률이 괜찮은 요소로 투자를 해야 한다는 것입니다. 지난 포스트에서도 말씀 드렸듯이 시중에 판매되는 프로그램을 사용하셔서 백테스트를 해도 되지만, 더욱 간단한 방법으로 직접 백테스트를 하는 방법이 있습니다. 일단 저 PBR 기준으로 20개 종목을 선정 후 1년 후 수익률을 확인하는 백테스트 방법에 대해.. 2021. 11. 29. [독서후기] 불편한 편의점 - 김호연 저는 실용서적을 추구하는 스타일이라 이런 가벼운 소설류는 잘 읽지 않는 편이었는데, 나이 들면서 입체적인 인물들이 나오는 소설이나 에세이가 점점 좋아지네요. :) 불편한 편의점을 읽으며 여기에 나오는 인물들이 다 너무 현실적이라 이 책이 책이라기보다 영화처럼 막 그림이 그려져서 참 좋았어요. 이런 소셜류를 읽으며 좋은 점은 우리 삶을 되돌아보게 만드는 힘이 있어서 인듯 합니다. 다양한 인간군상들의 말과 행동에서 제 과거의 한 장면이 떠올라서 갑자기 부끄러워지기도 했고, 더 깊은 생각에 빠지기도 하면서 읽었어요. 읽으면서 함께 생각해 봤으면 하는 내용들로 질문을 만들어 봤어요. 이 질문들로 인해 읽으며 공감가는 부분을 한 더 생각해 보는 기회가 되시면 좋겠습니다. 그리고 독서토론 하는 모임이 있으시다면, .. 2021. 11. 26. 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 3 현실적인 퀀트투자 방법 퀀트투자 책들을 읽어보면 대부분 어렵습니다. 최소한 제 경우는 그랬습니다. 설사 이해가 된다고 하더라도 구현하기가 상당히 어렵습니다. 조엘 그린블란트라는 유명한 펀트매니저가 쓴 "주식시장을 이기는 작은책"은 그나마 쉬운 편입니다. 높은 이익수익률과 높은 자본수익률을 내는 회사를 20 ~ 30개 쯤 사서 3년 보유하면 된다고 합니다. 이것을 마법의 공식이라고 저자가 불렀고, 1988년 ~ 2004년까지의 마법의 공식 평균 수익률은 30.8%가 된다고 책에 적혀 있습니다. 저는 책은 재미있게 읽었는데, 도통 어떻게 하라는지 이해가 가지 않더라구요. 그래서 책 맨 뒤에 적혀있는 "일반적인 선별 방법"을 시도해 보았습니다. 일반적인 선별방법은 높은 ROA와 낮은 PER을 순위를 매긴 후 더해서 낮은 순으로 20.. 2021. 11. 24. 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 2 사람의 두뇌는 투자에 실패하도록 설계되었다. 사람의 두뇌가 투자에 적합하지 않다는 주제의 책들은 차고 넘쳐납니다. 혹시 모르실 분들을 위해 제 경험을 빗대어서 우리의 두뇌가 얼마나 투자에 부적합한지를 적어보려고 합니다. 1. 비일관성 광고 중에 "배고플 때 너는 네가 아니야" 라는 광고 대사가 있습니다. 사람들은 배고플때 올바른 판단을 하지 않는 경우가 있습니다. 허기가 질 때 외에도 시간이 촉박하거나, 정서적으로 안정되지 못 할때 올바른 판단을 내리기가 쉽지 않습니다. 투자를 할 때는 일관적인 방법으로 해야 합니다. 오늘 기분이 좋아서 주식을 사고, 내일은 기분이 나빠서 시장에 내다 판다면 만족할 만한 수익을 얻기란 힘이 듭니다. 2. 직관체계 행동경제학으로 노벨경제학상을 받은 데일 카너먼 교소는 우리뇌에 두 가지 시스템이 있다고 합니다. 하나는.. 2021. 11. 22. 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 1. 들어가는 글 퀀트투자는 참으로 매력적인 투자방법입니다. 일정한 기준으로 종목을 선별해서 일정한 기간 후에 기계적으로 매도하고, 다시 같은 방법으로 매수합니다. 이런 작업을 계속해서 반복하다 보면 복리의 힘까지 더해져서 자산이 기하급수적으로 늘어나게 됩니다. 차트를 보고 투자를 하거나, 재무제표를 꼼꼼히 읽어가며 가치투자를 하거나 일반인들에겐 어렵기는 매 한 가지 입니다. 그리고 저조한 수익률도 피해갈 수 없습니다. 퀀트투자는 백테스트를 통해서 10년 이상의 데이터로 미리 연습을 해 보고 나서 투자를 하니, 아무래도 다른 투자법보다 성공할 확률이 높아집니다. 또한 통계와 확률의 영역이기에 주관적인 생각을 배제할 수 있습니다. 그래서 인간의 감정에 의한 실수를 획기적으로 줄일 수 있습니다. 위의 그림은 PBR과 배당을 .. 2021. 11. 21. 자녀 증권계좌 추가 개설 총정리(스마트 어플 연결까지) ˙작년에 우리 애들 증권계좌를 개설했습니다. 나름 수익률에 만족하고, 아이들에게 이제서야 부모역할을 한다는 생각이드니 너무나 보람이 느껴졌습니다. 비과세 내에서 증여를 좀 더 하고나서 계좌를 분리할 필요성이 생겼습니다. 그래서 오늘 NH농협은행에 가서 추가로 아이들 주식계좌를 개설했습니다. 애들은 스마트폰에서 계좌개설이 되지 않습니다. 영업점을 방문해야 합니다. * 필요서류 * 1. 기본증명서(상세) 2. 가족관계증명서 3. 아이명의 도장 4. 부모 신분증 다른 서류는 문제가 없는데 '기본증명서'를 일반으로 발급받아서, 번거롭게 집에 와서 재발급을 받았습니다. 은행 직원분이 '기본증명서'는 '상세'로 발급 받아야 계좌계설업무 진행이 가능하다고 하네요. 개설업무는 생각했던 것 보다 오래 걸리지 않았어요. .. 2021. 11. 19. 퀀트투자 백테스트 - 내가 찾은 전략 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 지난번 PER X PBR 콤보전략 백테스트는 CAGR이 괜찮은 수준이었지만, 최대손실이 너무커서 현실적인 투자방법으로 무리가 있었다. 여러 조건으로 백테스트를 진행하다가 괜찮은 조건을 찾았다. 결과는 아래와 같다. 중간 과정에서 백테스트 한 결과를 일일이 포스트하기 너무 귀찮고, 시간낭비로 느껴져서 바로 결론 포스트를 작성했다. 17년간 투자시 78.76배의 누적수익률을 기대할 수 있는 방법을 찾았다. 최대 손실도 -1%이다. 나도 믿기지 않아서 검증하는 테스트를 수 없이 진행했다. 하지만, 아직 오류.. 2021. 11. 17. 퀀트투자 백테스트 - PER X PBR 콤보 전략 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 지난번 포스트에서 저 PER 백테스트를 진행했다. 결과는 생각보다 실망스러웠다. 그래서 이번에는 PER과 함께 저 PBR을 접목해서 콤보전략으로 백테스트를 진행한 결과를 기록해 보겠다. 블로그에 수차례 언급하지만, 퀀트투자는 백테스트를 직접 해 보아야 한다. 변수가 너무나 많다. 그리고 변수 하나에 따라 결과가 천차만별로 나온다. 이번 테스트는 PER 0 이상, PBR 0이상인 종목을 기준으로 낮은 PER, PBR 순으로 정렬 후 20개를 뽑았다. 방법은 간단하다. 0이상인 PER을 오름차순으로 정렬한.. 2021. 11. 15. 퀀트투자 백테스트 - 파이썬 코드로 특정기간 영업일만 가져오기 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 백테스트를 하기 위해서는 테스트 기간동안의 영업일만 가져와야 한다. 구글에서 검색해 보면 다양한 방법이 많이 나온다. 하지만, 잘 안된다. 나는 pykrx를 이용해서 영업일을 가져왔다. 아주 잘 된다. 영업일을 가져오기 위해 2가지 방법을 찾았다. 첫번째는 datetime 라이브러리를 이용하는 방법이고, 다른 방법은 pandas의 date_range를 이용하는 방법이다. 우선 datetime 라이브러를 이용하는 방법부터 살펴보겠다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 from datetime import .. 2021. 11. 13. 퀀트투자 백테스트 - 저 PER 20종목 (All Market, 거래량 0이상) 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 퀀트투자 백테스트를 진행하면 할 수록 오류를 찾게된다. 저 PER 조건으로 백테스트를 여러차례 진행하면서 개선된 사항을 기록으로 남기려고 한다. PBR이 낮은 순으로 정렬을 한 다음 순위를 매겨서 20 종목만 투자를 하는 테스트이다. 17년 동안 투자를 하며, 매월 4일에 리밸런싱하는 조건이다. 퀀트책을 읽다보면 저 PER 로 투자를 하는 방법에 대한 내용이 나온다. 그 책에서는 어떻게 투자를 했는지 모르겠지만, 내가 직접 테스트 한 결과만 봐서는 좋은 투자법이 아닌 것 같다. 5월이 가장 수익률이 높.. 2021. 11. 11. 퀀트투자 백테스트 - 매수종목 20 (21.11.05~21.11.08) 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 퀀트투자 백테스트를 하다보니 수익률이 높은 조합을 찾았다. 당연히 백테스트 과정에서 내가 찾지못한 오류가 있다고 생각한다. 하지만 그 오류를 아직 찾지 못했다. 백테스트만 하며, 소중한 인생을 다 흘려 보내겠는가? 아니면, 어느정도 테스트를 한 결과로 실제 투자를 하겠는가?를 나 스스로 많이 고민했다. 결론적으로 일단 투자를 해보기로 했다. 백테스트가 완벽하지 않다는 것을 알기에 실전 투자도 분명히 필요하리라 생각한다. 투자를 하기로 결정을 하고 난 후의 고민은 "얼마를 투자해야 하는가?" 이다. 예전.. 2021. 11. 9. 퀀트투자 백테스트 - 현실적인 백테스트 방법 - 2 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 퀀트투자 프로그램을 사용하지 않고, 보통사람이 할 수 있는 가장 현실적인 퀀트투자 방법 2번째 포스트다. 첫 번째 포스트는 누구나 할 수 있지만, 아주 시간이 오래 걸리는 방법이다. 아래 링크를 참고하길 바란다. 퀀트투자 백테스트 - 현실적인 백테스트 방법 - 1 두 번째 방법은 진입장벽이 약간 있는 방법이다. 파이썬이라는 언어를 공부하고 사용해야 한다. 하지만, 결코 어렵지 않다. 시간만 조금 투자하면 누구나 쉽게 배우고, 활용도가 높은 프로그램이 '파이썬'이다. 혹시나 관심이 있는 사람이 지금 포스.. 2021. 11. 5. 퀀트투자 백테스트 - 현실적인 백테스트 방법 - 1 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 퀀트투자 프로그램을 사용하지 않고, 보통 사람이 할 수 있는 가장 현실적인 퀀트투자 방법을 소개하려고 한다. 이런 내용은 퀀트책 몇 권만 보면 나온다. 내 경험까지 추가해서 누구나 할 수 있는 방법을 기록해 보겠다. 1. Python 프로그램을 못하고, 앞으로 할 계획이 없는 경우 IT 강국인 우리나라에는 'KRX' 사이트가 있다. 참으로 고마운 사이트이다. 여기에서는 날짜 별, 종목별로 종가, PBR, PER, PSR, DIV 등의 데이터를 무료로 제공받을 수 있다. 1) KRX에서 위의 그림에서 보.. 2021. 11. 3. 퀀트투자 백테스트 - 저 PBR 20종목 (All Market) 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 지난번 포스트까지 백테스트 파이썬 코드에서 약간의 실수가 있었다. 데이터를 스크래핑 할때 'KOSPI'만 가져온 것이다. 왠지 종목수가 적게 나와서 좀 의아하게 생각했다. 그래서 전체 시장, 즉 코스피와 코스닥의 데이터를 모두 불러와서 저 PBR로 20종목을 골라낸 후 백테스트를 해 보았다. 파이썬 코드는 길지 않은데, 17년치를 백테스트 하다보니 프로그램을 돌리는 시간이 약 30분 정도 걸린다. 이 시간이 너무나 길게 느껴진다. 비효율적이다. 그래서 multiprocessing을 구현하려고 하는데, .. 2021. 11. 1. Python - openpyxl 을 사용 중 값이 아닌 수식을 가져올때 해결방법 openpyxl 라이브러리를 사용하여 특정셀의 값을 가져올 수가 있습니다. 값을 가져오려고 했는데, 예기치 않게 수식을 가져오는 경우가 발생하더라구요. 예제를 통해 보겠습니다. 이렇게 임의로 10, 20 그리고 "=A1 + B1" 수식을 차례로 입력하였습니다. 코드를 위와 같이 입력하고 결과값을 출력해 보도록 하겠습니다. C1 셀은 '30'이 아닌 수식("=A1+B1")이 출력 되었습니다. openpyxl 라이브러리가 익숙하지 않은 탓에 다소 당황했습니다. 이럴때는 load_workbook 클래스에서 파일을 가져오는 옵션을 추가해주면 수식이 아닌 값을 가져올 수 있습니다. wb = load_workbook(file, data_only=True) 이런식으로 'data_only=True' 옵션을 추가로 넣어.. 2021. 10. 30. 퀀트투자 백테스트 - 저 PBR 20종목 VS 30종목 승자는? 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 퀀트투자 책을 보면 20개 또는 30개를 사서 매매하라고 한다. 저 PBR 같은 경우에는 20개 사는 것이 유리할까? 30개 사는 것이 유리할까? "17년치 X 월별 X 2가지 조건" 이런 경우의 수를 다 해 보면 알지 않을까? 하루에 하나씩 분석 한다면 약 1년 3개월이면 다 계산하고 분석할 수 있겠다. ...죄송하다. 헛소리 했다. 다행히 파이썬으로 코드를 다 만들었다. 20분이면 결과가 예쁘게 엑셀파일에 출력이 된다. 저 PBR 순으로 오름차순 정렬을 한 뒤 월 별 20개 종목만 선정을 했다. 월.. 2021. 10. 28. 퀀트투자 백테스트 - 저 PBR 투자 수익률 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 재무데이터 구하기 너무 어렵다. 공짜로 얻으려고 하니 더욱 구하기가 어려운 것 같다. 네이버금융에서 크롤링을 해봤자 5년치 정도 밖에 안되고, DART는 그나마 2012년부터 제공이 되는것 같지만, 전 종목을 구하는데 시간도 오래걸리고 데이터 전처리도 필요할 것 같다. 시간이 날때 fnguide에 돈을 주고 다운로드 받을까 하는데, 예전에 가입해 논 비번을 까먹었다. 이메일도 어떤걸로 등록했는지 기억이 나질 않는다. 퀀트킹과 젠포트가 유명하던데 돈 주고 이용할까 생각도 했지만, 백테스는 작은 조건에 의.. 2021. 10. 26. 이전 1 ··· 10 11 12 13 14 15 16 ··· 41 다음
