퀀트투자 백테스트 - 현실적인 백테스트 방법

본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다.

퀀트투자 프로그램을 사용하지 않고, 보통 사람이 할 수 있는 가장 현실적인 퀀트투자 방법을 소개하려고 한다.

이런 내용은 퀀트책 몇 권만 보면 나온다. 내 경험까지 추가해서 누구나 할 수 있는 방법을 기록해 보겠다.

IT 강국인 우리나라에는 'KRX' 사이트가 있다. 참으로 고마운 사이트이다.

여기에서는 날짜 별, 종목별로 종가, PBR, PER, PSR, DIV 등의 데이터를 무료로 제공받을 수 있다.

참으로 간단하다.

원하는 일자별로 엑셀파일 다운로드가 가능하다. 다운로드 받은 액셀파일에 필터를 설정한 다음 오름차순, 내림차순 등으로 정렬해서 종목을 고르면 된다.

만약 1년에 한 번 투자 한다면 투자일을 정해서 2003년부터 2021년까지 백테스트를 할 수 있다.

종목을 필터링해서 골라내고 1년 후 수익률을 계산하고, 이 과정을 17년 정도 반복하면 된다. 조건도 저 PER, 저 PBR, 고 DIV 등 다양하게 하고 콤보전략까지 할 수 있다.

(콤보전략은 저PER X 저PBR 등 2가지 이상 조건을 합쳐서 종목을 선정하는 방법이다.)

하지만, 이 방법의 최대 단점이 있다.

시간이 아주 오래 걸린다는 점이다. 나 같은 경우에는 지금 포스트를 쓰고 있는 시점으로 100가지 이상의 백테스트를 해 보았다. 거기에다 날짜까지 다르게 하니 경우의 수는 훨씬 늘어날 것이다.

만약 본인이 수기로 이 작업을 한다면 꽤 오랜 시간이 걸리지 않을까 하는 생각이 든다.

다른 방법은 파이썬을 이용해서 데이터를 수집하고 백테스트를 하는 방법이다.

이 방법은 다음 포스트에서 기록 하도록 하겠다.

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