배당주 투자 기록 - 백테스트

 

그나마 내가 잘 하는게 '존버'다. 

 

버티다 보면 몇몇 종목은 배당이라는 돈이 들어온다. 사막에서 생존을 위해 버티는 와중에 누군가 생수를 주는 느낌이다. 탈출할 때 까지 더 잘 버틸 수 있도록 작지만 강한 힘이된다.

 

그래서 배당률을 기준으로 투자를 한다면 과연 내가 돈을 벌 수 있을까 하는 궁금증이 생겼다.

 

이 배당률을 이용한 투자법은 내가 생각한 것이 아니다. 배당투자 관련 많은 책들을 보면 나오는 기본적인 아이디어다.

 

과거 5년동안 배당률이 가장 높을때와 현재 배당률과 비교해서 주식을 투자한다면 수익이 날지 테스트를 해 보기로 했다. 이 부분은 사람들이 대부분 이해를 잘 못하는 것 같다. 카페에 글을 적어보니 이상한 댓글이 달린다. 회사 동료에게 얘기해도 이상한 소리만 한다.

 

정확한 이해를 위해서 부차적인 설명을 하겠다. 만약 A라는 주식이 있다. 배당수익률이 현재 5%다. 이 주식의 과거 5년 중에 가장 배당수익률이 높았던 때는 5.1%다. 그럼 5.1의 90%보다 5%가 더 크니깐 이 주식은 매수를한다. 그리고 매수하고 이후 3년내에 수익이 나는지 확인해 보았다. 

 

배당은 1년에 대부분 한 번 준다. 예를 들어 500원 주는 주식의 주가가 5,000원이면, 500원/5,000=10%, 즉 배당률은 10%다. 배당은 1년 동안 일정한데, 주가는 변하니깐 배당수익률은 5%가 될 수도 있고, 20%가 될 수도 있다. 배당률과 주가는 반대로 움직이기 때문에 배당률이 높을때 주가가 저점이라 판단하고 매수를 하는 것이다.

 

이게 내가 하려는 백테스트의 전부다. 투자카페에 글을 올려봤는데 끝까지 이해하지 못하는 사람이 있더라. 이거 이해가 안되면 주식투자를 하지 않는것이 좋을 것 같다. 나도 머리가 나쁜데, 나보다 더 이해를 못하면 주식투자는 본인과 맞지 않다는 얘기일 수 있다.

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2008년부터 2021년까지 테스트를 진행했고, 종목별 과거 5년동안 배당률이 가장 높았던 값의 90% 이상인 종목들만 골라서 향후 3년동안 최고 수익률을 구했다. 

 

아래에 대략적인 백테스트 진행 글을 링크걸었다.

 

2022.11.16 - [취미로 하는 파이썬/투자 실험실 with 파이썬] - 배당률을 이용한 백테스트 결과 분석

배당률을 이용한 백테스트 결과 분석

 

엑셀로 추출한 결과는 위와 같이 나왔다.

 

3,294개 종목이 선정되었고, 이 종목들의 3년 동안 최고 수익률을 구했다.

 

3,294개 종목의 최고수익률의 평균은 88%이고, 최고 수익률까지 걸린 기간은 평균 563일이다. 최고 수익률만 기준으로 했으니 손실이 난 항목은 없었다. 현실에서는 불가능하다.

 

 

수익률을 Scatter 그래프로 나타내면 대충 이렇게 나온다.

 

왼쪽에는 수익률(%)이고, 오른쪽은 배당률(%)이다.

 

여기에서 중요한 사실이 있다. 내가 백테스트를 제대로 했는지, 오류가 얼마나 있는지는 중요한 포인트가 아니다.

 

내가 이 방법으로 수익을 낼 수 있는지가 중요한 관점이라는 것이다.

 

내가 이런 방식으로 투자를 한다면 대략 88%의 최고 수익률을 얻을 수 있고, 최고 수익률이 아니더라도 50%는 3년내에 이룰 수 있다는 사실이다.

 

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나는 실행력이 상당히 강한 편이다.

 

이렇게 백날 백테스트만 해 봤자 시간만 흘러가고 의미가 없다는 생각이 들어서 실제로 내가 생각한 전략대로 투자를 해 보기로 했다.

 

 

그래서 이렇게 주식투자 보조툴을 만들었다.