투자84 퀀트투자(PBR x DPS) 백테스트 업그레이드230928 예전에 백테스트 한 퀀트투자를 다시 해 보았다. 1년이 넘어서 그런지 그 동안 프로그래밍 실력도 나아지고, 보는 눈도 좀 더 좋아진 것 같다. 조건은 KRX Data를 가져와서 저PBR x 저DPS 조합으로 20개씩 동일가중으로 매수해서 1년 후 매도하는 전략이다. 어차피 현실에서는 많은 변수가 있으니 날짜 부분은 매월 첫째일에 투자해서 1년 후 대충 11번째 날에 매도하는 방법으로 했다. 우선 결과는 아래와 같다. 지난번 테스트에는 매년 2월과 11월 초에 투자하는 것이 유리하다고 생각했다. 하지만, 손실이 나는 해의 개수를 비교해보니 2월과 12월이 2번으로 가장 적었다. 초기에 1천만원 투자금으로 추가 불입없이 19년간 투자를 진행하는 시물레이션이다. 19년 후에는 2월 12월 각각 원금대비 187.. 2023. 9. 28. 23년 5월 4일 기준 배당 투자 종목 필터링 배당률을 이용해서 23년 5월 4일 기준으로 투자종목을 필터링 해 봤습니다. 과거 10년을 기준으로 배당률이 가장 높았던 시기를 100%로 보고 가장 낮았던 시기를 0%로 해서 90% 이상 범위안에 들어가는 종목들만 필터링 하였습니다. 배당률이 높은 주식들이 상당히 많네요. 이미 투자하고 있는 회사들도 보이고요. 기준일 : 20230504 / CODE : 138930 / 종목명 : BNK금융지주 / 배당률 : 9.43 기준일 : 20230504 / CODE : 139130 / 종목명 : DGB금융지주 / 배당률 : 9.43 기준일 : 20230504 / CODE : 078930 / 종목명 : GS / 배당률 : 6.35 기준일 : 20230504 / CODE : 006360 / 종목명 : GS건설 / 배.. 2023. 5. 10. 금호건설로만 며칠만에 천백만원 수익 - 배당주 투자 기록 금호건설로만 며칠만에 천 백만원 수익이 발생했네요. 다른 주식들도 폭락장에서 제 임무를 잘 하고 있지만, 요 녀석은 갑자기 이렇게 오르네요... 무슨일이 있는건가? 당연히 저는 모르죠. 알 필요도 없고요... [009150 삼성전기] (No Action) / Max : 1.88 / 매수시작점 : 1.67 / Min : 0.51 / 매도시작점 : 1.06 [044450 KSS해운] (매수시작) 3.78이상 / Max : 4.08 / 매수시작점 : 3.78 / Min : 2.11 / 매도시작점 : 2.9 [005090 SGC에너지] (매수시작) 4.61이상 / Max : 5.07 / 매수시작점 : 4.61 / Min : 2.01 / 매도시작점 : 3.23 [130580 나이스디앤비] (매수시작) 2.96이상.. 2023. 1. 10. 배당수익률을 이용한 투자전략 백테스트 이전에 배당수익률을 이용해서 투자하는 전략을 파이썬으로 구현해 보았다. 2022.10.25 - [취미로 하는 파이썬/투자 실험실 with 파이썬] - 파이썬으로 주식 분석 프로그램 툴 만들기(시가배당률 이용) 파이썬으로 주식 분석 프로그램 툴 만들기(시가배당률 이용) 주식은 싸게 사서 비싸게 팔면 된다. 아주 간단한 원리다. 하지만 싸다는 기준과 비싸다는 기준은 너무나 모호하다. 아무도 알려주지 않는다. 책에서 나름 똑똑하다는 사람이 여러 기준을 알려 dotsnlines.tistory.com 이 투자 방법이 정말로 수익이 나는지 궁금했다. 그래서 파이썬을 이용해서 구현해 보았다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2.. 2022. 11. 8. 퀀트투자 - DB에서 날짜 가져와서 PBR x DPS 조건으로 종목 고르기(SQL 특정 조건 가져오기) 여태까지 투자 실험을 한 내용을 요약해 보겠다. PBR x DPS를 기준으로 20 종목을 선정한 뒤 월별로 수익률을 분석했다.(물론 그 전에 여러 조건으로 수익률을 분석한 적이 있지만, 이런 세부적인 부분은 설명이 길어지니 생략하겠다.) pykrx 라이브러리를 사용해서 데이터를 가져오고, 백테스트를 하다보니 KRX 홈페이지에 차단되는 일이 발생했다. 그래서 데이터를 일일이 받아서 DB에 저장했다. 그리고 다시 백테스를 해 보려고 한다. df = pd.read_sql("SELECT * FROM ...", con) 로 전체 데이터를 다 가져오니 시간이 생각보다 오래걸렸다. sqlite3를 처음 사용해보고 SQL 사용법을 모르니 생각보다 쉽지 않았다. 그래도 내 친구 Google이 쉽게 방법을 알려주어서 이번.. 2022. 10. 1. 퀀트투자 - KRX에서 재무 데이터 DB로 저장하기 지난 포스트에서 KRX에서 영업일을 다운받아 DB에 저장하는 과정을 기록했다. 이전 포스트(KRX에서 영업일 다운로드 받기) 이제 드디어 데이터를 다운 받았다. 다행히 차단되지 않고, 한 번에 받았지만 아주 오래 걸렸다. 미리 받은 영업일을 데이터프레임을 가져오고, 다시 List로 저장 했다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 from pykrx import stock from datetime import datetime, timedelta import pandas as p.. 2022. 9. 25. 퀀트투자 - 통계적인 관점에서 백테스트 수익률 분석 예전에 저PBR 과 저DPS 조합으로 퀀트투자 백테스트를 한 적이 있다. 저PBR X 저DBS 조합 퀀트투자 백테스트 그 당시에는 모든 것이 완벽할 것이라고 생각하고 바로 실행해 보았다. 막상 실제로 투자를 해 보니 여러가지 문제에 부딪히게 되었다. 가장 큰 부분이 멘탈관리 적인 부분이다. 원래 11월 초에 사서 1년 보유 후 수익여부와 관계없이 되파는 것이었는데, 주가의 등락이 심해서 마음을 계속 졸였다. 특히나 손실이 발생하고 있는 시점이나, 어느정도 수익이 발생했을 때 어떻게 할 것인지에 대한 대비가 전혀 없었다. 다행인지 모르겠지만, 조금의 수익만 보고 전량 매도해 버렸다. 그리고 다시 백테스트를 하고 있다. 내 짧은 지식으로 어떻게 해야할지 몰라서 일단 생각나는 아이디어로 코드를 짜 보았다. 1.. 2022. 9. 21. [독서후기] 부자들은 이런 주식을 삽니다 (김현준) 책 제목이 사람의 궁금증을 자아내도록 붙여진 것 같다. 부자가 어떻게 투자하는지 주식투자를 하고 있는 입장에서 읽어보고 싶은 욕구가 솟구쳐 올라서 안 읽을 수가 없었다. 저자의 아버지는 금융권에서 종사 하셨고, 저자 또한 브이아이피투자자문과 키움증권을 거쳐 현재 더퍼블릭자산운용 창업자 겸 대표이사로 재직하고 있다. 항상 이런류의 책들은 너무나 재밌다. 'Page Turner'라는 표현이 어울릴 것 같다. 저자가 의도한대로 정말 쉽게 설명되어 있으며, 부담없이 읽을 수 있도록 되어있다. 특히나 회사의 Life Cycle과 재무제표에 대한 내용을 소설형식으로 풀어 쓴 것은 상당히 좋은 아이디어라 생각한다. 주가가 떨어지는 데도 이유가 있는 것처럼 주가가 오르는 데도 무언가 변곡점이 필요하다. 어차피 하락한 .. 2022. 9. 17. [독서후기] 부자의 그릇 (이즈미 마사토) 책 제목이 너무나 마음에 들었다. 모든 사람은 자기의 그릇만큼 돈을 가지고 있다는 얘기다. 굳이 읽지 않더라도, 책의 요점은 그게 다다. 소설 형식으로 쓰여져 있어서 무리없이 쉽게 읽혀진다. 주인공은 주먹밥 가게를 운영 하다가 실패하고, 돈도 희망도 없이 살아가고 있다. 자판기에서 밀크티 한 잔을 뽑아 먹으려 하다가 100원이 부족했는데, 우연히 조커라는 노인을 만나게 되고 100원을 빌린 주인공은 노인네의 잔소리를 듣게된다. 노인은 주인공이 은행을 다니다가 그만두고, 주먹밥 가게 사업을 하게된 계기와 성공을 했다가 실패한 사연을 듣는다. 그리고 주인공이 돈에 사로 잡혀서 중요한 것을 못 보고 있다는 사실을 깨닫게 해 준다. 이혼을 하고 아픈 딸 아이가 있는 주인공은 결국 노인의 도움으로 스스로의 잘못을.. 2022. 9. 14. 무조건 수익이 나는 IRP 미국 주식 투자 - 3. NH투자증권에서 IRF 가입 후 ETF 투자하기 지난 포스트에서는 IRP에서 투자가 가능한 S&P 500을 추종하는 ETF 중 개인적으로 괜찮은 상품을 소개 드렸습니다. 관련 포스트는 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 2022.08.11 - [인생발자국/경제] - 무조건 수익이 나는 IRP 미국 주식 투자 - 2. 안성맞춤 ETF 고르기 무조건 수익이 나는 IRP 미국 주식 투자 - 2. 안성맞춤 ETF 고르기 지난 포스트에서는 IRP를 어떻게 활용해야 하는지를 말씀 드렸고, S&P 500 을 추종하는 ETF를 사야 된다는 말씀을 드렸습니다.(아래 링크는 지난 포스트입니다.) 2022.08.10 - [인생발자국/경제] - 무조 dotsnlines.tistory.com 이번 포스트는 NH투자증권에서 IRP를 가입하는 방법과 ETF를 사는 방법을 알려드리.. 2022. 8. 11. 무조건 수익이 나는 IRP 미국 주식 투자 - 2. 안성맞춤 ETF 고르기 지난 포스트에서는 IRP를 어떻게 활용해야 하는지를 말씀 드렸고, S&P 500 을 추종하는 ETF를 사야 된다는 말씀을 드렸습니다.(아래 링크는 지난 포스트입니다.) 2022.08.10 - [인생발자국/경제] - 무조건 수익이 나는 IRP 미국 주식 투자 - IRP를 재테크 수단으로 활용하기 무조건 수익이 나는 IRP 미국 주식 투자 - IRP를 재테크 수단으로 활용하기 혹시 IRP를 연말정산 시 세제혜택 용도로만 사용하고 계신가요? 그렇다면 IRP를 10%도 제대로 활용하지 못하시는 겁니다. 저는 45세 이전에 당연히 FIRE(Finance Independence Retirement Early) 할거라 생각해 dotsnlines.tistory.com 이번 포스트는 좀 더 구체적으로 어떤 ETF를 사야.. 2022. 8. 11. 파이썬 마법의 공식 - 6. ROA 가져오기 지난번까지 전체 종목을 가져와서 PER까지 가져오는 방법을 알아보았습니다. 지난번 포스트는 아래 링크를 참고하세요. 2022.07.13 - [집구석 강의/파이썬으로 마법의 공식 구현하기] - 파이썬 마법의 공식 - 5. PER 가져오기 파이썬 마법의 공식 - 5. PER 가져오기 2022.06.28 - [집구석 강의/파이썬으로 마법의 공식 구현하기] - 파이썬 마법의 공식 - 4. 모든 종목번호, 종목명 가져오기 파이썬 마법의 공식 - 4. 모든 종목번호, 종목명 가져오기 조엘 그린블란트 dotsnlines.tistory.com 이번 포스트는 ROA를 가져오는 방법을 알아보도록 하겠습니다. ROA는 크롤링을 해야 합니다. 우선 인터넷 브라우저 주소입력창에 "https://comp.fnguide.com" .. 2022. 7. 25. 파이썬 마법의 공식 - 5. PER 가져오기 2022.06.28 - [집구석 강의/파이썬으로 마법의 공식 구현하기] - 파이썬 마법의 공식 - 4. 모든 종목번호, 종목명 가져오기 파이썬 마법의 공식 - 4. 모든 종목번호, 종목명 가져오기 조엘 그린블란트의 마법의 공식을 구현하기 위해서는 우선 주식시장에 상장된 전체 종목을 가져와야 합니다. 여러가지 방법이 있겠지만, 저는 KRX에서 전체 종목을 가져오도록 하겠습니다. 다행 dotsnlines.tistory.com 지난 포스트에는 pykrx 라이브러리를 사용해서 상장된 모든 종목을 가져왔습니다. 이번 포스트는 per을 가져와서 정리해 보도록 하겠습니다. 전체 종목 리스트는 pykrx 모듈을 이용해서 가져왔습니다. PER도 pykrx를 사용해서 가져오겠습니다. 가져온 데이터를 테이블 형식으로 만들기.. 2022. 7. 13. 파이썬 마법의 공식 - 2. 파이썬 설치하기 제 경험상 파이썬을 배우는 과정에서 가장 힘든 부분은 아나콘다, 파이참 등 관련 프로그램을 설치하는 과정이었습니다. 파이썬을 시작하기 위한 설치만 완료 한다면 7부 능선은 넘은거라 생각하셔도 됩니다. 예전에 파이썬을 설치하는 포스트를 쓴 적이 있어서 링크를 걸어 드리겠습니다. 아래 링크를 참고하세요. 2020.11.12 - [취미로 하는 파이썬/시작 - 아나콘다,파이참 설치] - 파이썬 시작하기 1 - 아나콘다 쉽게 설치하기 파이썬 시작하기 1 - 아나콘다 쉽게 설치하기 www.anaconda.com/products/individual Anaconda | Individual Edition Anaconda's open-source Individual Edition is the easiest way to p.. 2022. 6. 20. 파이썬 마법의 공식 - 1. 시작하는 글 제 블로그의 구독자 중 한 분께서 "조엘그린블란트"의 마법의 공식을 파이썬으로 구현하고 싶다는 요청이 있었습니다. 파이썬에 아직 익숙하지 않으셔서 코딩에 어려움을 겪고 계시다고 하셔서 함께 고민할겸 "마법의 공식"을 파이썬으로 구현하는 강의 포스트를 개설했습니다. 조엘그린블란트는 1985년 ~ 2005년까지 약 20년간 연 40%의 수익율을 올린 고담 캐피털의 설립자이자 경영파트너입니다. 이 분이 돈은 많은데 명예욕이 있어서 책을 쓰셨어요. 첫번째 책이 "주식시장을 이기는 작은책"입니다. 이 책에서 나오는 주식 투자 방법이 있는데, 어린 아들도 이 방법으로 투자하더라도 무조건 수익을 볼 수 있는 법칙을 적었습니다. 일종의 계량투자(퀀트투자)법인데, 2006년 이 책이 발매될 당시 선풍적인 인기를 얻었습니.. 2022. 6. 12. 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 11. 종목 고르는 프로그램(실행파일) 무료 배포 지난번 사정상 급하게 마지막 강의를 마무리하고 오랜만에 다시 포스트를 올려 봅니다.파이썬을 배우시는 목적에서 나름 설명을 드렸으나, 종목을 고르는 코드만 필요하신 분들도 계실거라는 생각이 듭니다.그래서 이번 포스트는 투자할 종목을 고르는 코드를 설명드리고, 포스트의 마지막에는 제가 만든 프로그램도 배포 드릴려고 합니다.우선 전체 코드는 아래와 같습니다. 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 2022. 6. 7. 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 10. 전체 코드(마지막) 저 PBR 주식을 선별해서 퀀트투자 백테스트를 할 수 있는 전체 코드입니다. 개인 사정상 강의를 계속 올리기 위한 시간이 충분치 않아서 급하게 마무리하게 됨을 이해하여 주시기 바랍니다. 아래 코드에 주석으로 설명을 달았으니 참고하시기 바라며, 혹시라도 모르시는 부분이 있으면 댓글로 질문해 주시기 바랍니다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 7.. 2021. 12. 28. 파이썬 퀀트투자 쉽게 하기 - 7. 파이썬 기초 파이썬 코드를 짜기위한 기초적인 부분만 설명하려고 합니다. 어디부터 어디까지 알려드려야 할지 개인적으로 고민이 많았습니다. 그리고 어떻게 알려드려야 할지도 감이 잡히질 않네요. 그래서 1년 전 제가 파이썬을 시작할때의 마음으로 기초적인 부분만 간단히 다루고 실제 퀀트투자 백테스트 코드를 가지고 설명하는 편이 나을 것 같다는 결론에 도달했습니다. 우선 파이썬은 남이 만든 코드를 가져와서 쓸 수 있습니다. 예를들어 내가 KRX(한국증권거래소)에서 모든 종목을 불러온다고 했을때를 생각해보세요. 뭐 부터 시작해야 하나 막막하죠? 이럴때 "pykrx"라는 모듈(라이브러리)을 사용하면 됩니다. "pykrx"라는 모듈에서 여러 함수를 제공하는데, 제가 필요한 종목코드, 종목명, PER, PBR,... 등 데이터를 쉽.. 2021. 12. 13. 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 6 파이썬(Python) 설치하기 지난번 포스트에서 말씀 드렸듯이 파이썬을 배우는 과정에서 가장 어려운 부분은 '설치'입니다. 이런 얘기를 하면 대부분 제가 거짓말이나 장난으로 얘기한다고 생각하시더라구요. 얼마 전 회사 우리부서 막내에게 파이썬을 알려주려고 파이썬을 설치해 주었습니다. 그 직원도 "설치과정이 가장 어렵다"는 말을 장난으로 받아들이더라구요. 막상 설치하는 과정을 보여주니 "정말 어렵네요."라며 제 말을 그제서야 이해했습니다. 파이썬은 다양한 모듈을 사용합니다. 일일이 설치해도 되지만, Package로 설치하면 쉽우면서 시간도 절약할 수 있습니다. Python이 '뱀'을 뜻하는 단어인건 아시죠? 파이썬 언어를 만들때 귀도 반 로섬이 자기가 좋아하는 코미디 팀 이름이 Python이라고 장난스럽게 프로그래밍 언어를 파이썬이라고 .. 2021. 12. 3. 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 5 파이썬(Python) 이란? 이번 시간에는 파이썬에 대해 알아보겠습니다. Python은 1991년 프로그래머인 귀도 반 로섬이 만든 언어입니다. 프로그래밍 언어는 우리가 영어, 중국어, 한국어 등 다양한 언어를 사람들이 사용하며 소통하고 있듯이 컴퓨터와 대화할 때도 C, C#, java, Visual Basic 등 다양한 언어가 있다고 이해하시면 됩니다. Python은 많은 언어들 중 사용자가 많으며, 사용하기 쉬워서 비전공자부터 인공지능 개발자까지 다양한 분야에서 여러 목적으로 사용하고 있습니다. 저도 기계공학과를 15년전에 졸업하고, 프로그래밍과 아무 관련이 없는 일을 하다가 작년에 호기심에 파이썬을 독학하게 되었습니다. 당연히 제 프로그래밍 실력은 좋은편은 아닙니다. 전문가가 보기에는 극히 초보적인 수준일 수도 있어요. 하지만.. 2021. 12. 1. 이전 1 2 3 4 5 다음
