분석12 퀀트투자(PBR x DPS) 백테스트 업그레이드230928 예전에 백테스트 한 퀀트투자를 다시 해 보았다. 1년이 넘어서 그런지 그 동안 프로그래밍 실력도 나아지고, 보는 눈도 좀 더 좋아진 것 같다. 조건은 KRX Data를 가져와서 저PBR x 저DPS 조합으로 20개씩 동일가중으로 매수해서 1년 후 매도하는 전략이다. 어차피 현실에서는 많은 변수가 있으니 날짜 부분은 매월 첫째일에 투자해서 1년 후 대충 11번째 날에 매도하는 방법으로 했다. 우선 결과는 아래와 같다. 지난번 테스트에는 매년 2월과 11월 초에 투자하는 것이 유리하다고 생각했다. 하지만, 손실이 나는 해의 개수를 비교해보니 2월과 12월이 2번으로 가장 적었다. 초기에 1천만원 투자금으로 추가 불입없이 19년간 투자를 진행하는 시물레이션이다. 19년 후에는 2월 12월 각각 원금대비 187.. 2023. 9. 28. 투자종목 관리를 위한 스크래핑 코드(엑셀, 파이썬) 투자하고 있는 종목에 대한 관리가 부족하다고 생각했습니다. 그래서 인터넷을 뒤져서 최근에 투자로 경제적 자유를 이루었고, 책까지 쓰신분의 주식관리 시트 양식을 찾았습니다. 대략 비슷하게 만들었고, 제 경험과 기호에 맞게 일부 추가, 삭제, 수정하였습니다. 대략 이렇게 생겼습니다.(첨부파일로 올렸으니 필요하신 분은 다운받아 가세요) 여기서 노란색 부분을 작성하기가 상당히 까다로웠습니다. 제가 투자하고 있는 종목이 대략 11개 되는데, 11번이나 같은 짓을 반복하기에는 제 게으름이 용서하질 않네요. 그래서 노란색 부분은 자동으로 채워지도록 파이썬으로 코드를 작성했습니다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29.. 2023. 9. 4. 원-달러 환율과 KOSPI 지수 상관관계 분석 원-달러 환율과 코스피 지수는 반대로 움직일 것 같다는 생각을 했습니다. 투자의 세계에서 항상 '감'으로 "~~이럴 것 같다." 라는 마음으로 투자하면 낭패를 보겠죠. 그래서 주말에 새벽부터 열심히 찾아보고, 데이터를 분석해 보았습니다. 위의 그래프는 코스피 지수와 원-달러 환율의 가격흐름을 나타내었습니다. 2003년부터 오늘(2023년 2월 3일 종가기준)까지의 데이터를 이용하였습니다. 코스피가 올라갈 때 환율은 떨어지고, 환율이 떨어지면 코스피가 올라가는 모습이 보이시나요? 마치 데칼코마니 처럼 움직입니다. 좀 더 정확한 상관관계를 알아보기 위해 산점도(Scatter Graph)로 나타내어서 회귀분석을 해 보도 하겠습니다. 위의 그래프를 보면 R값이 0.16이 나옵니다. 두 데이터 간 상관관계를 나타.. 2023. 2. 6. 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 6 이전 포스트↓ 2021.07.13 - [인생발자국/경제] - 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 5 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 5 상아프론테크 관련 지난 포스트를 보시려면 아래 링크를 클릭하세요.↓ 2021.07.11 - [인생발자국/경제] - 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 4 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 4 지난 dotsnlines.tistory.com 상아프론테크에 관해서 5번의 포스트를 쓰는 동안 주가가 많이 올랐네요. 무슨일이 있었나요? 수익률이 45%정도 되네요... 감사하게 상아가 올라서 일부를 매도 해서 수익을 실현할 수 있었습니다. 그런데 또다른 고민이 생겼네요... 나머지는 언제 팔아야 할 것인가? 어렵네요... 몇 년 사이에 주가가 어마무시하게.. 2021. 7. 19. 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 5 상아프론테크 관련 지난 포스트를 보시려면 아래 링크를 클릭하세요.↓ 2021.07.11 - [인생발자국/경제] - 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 4 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 4 지난 포스트를 참고하시려면 아래 링크를 클릭하시기 바랍니다.↓ 2021.07.09 - [분류 전체보기] - 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 3 지난번 포스트까지 수소경제에 대해서 얘기를 했습니 dotsnlines.tistory.com 작년 매출액 또는 손익구조가 30%이상 변동되어 공시가 나왔네요. 영업이익은 반토막나고 당기순이익은 81%가 급감했습니다. 주요원인이 "코로나19로 인한 매출액 및 영업이익 감소"라고 되어 있습니다. 사업보고서에서 부품소재는 "산업의 경제 상황과 밀접한 관련"이 있.. 2021. 7. 13. 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 4 지난 포스트를 참고하시려면 아래 링크를 클릭하시기 바랍니다.↓ 2021.07.09 - [분류 전체보기] - 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 3 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 3 지난번 포스트가 궁금하시면 아래 링크를 클릭하시기 바랍니다. ↓ 2021.07.07 - [인생발자국/경제] - 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 2 지난번 포스트에서는 수소의 전기저장 원리와 수소 dotsnlines.tistory.com 지난번 포스트까지 수소경제에 대해서 얘기를 했습니다. 앞으로 수소경제가 좋을거라고 가정하고, 상아프론테크와 무슨 관련이 있는지 이번 포스트에 적어 보도록 하겠습니다. 상아프론테크는 '수퍼 엔지니어링 플라스틱'을 만드는 회사입니다. 이중에서 'PTFE'라는 물질이 수소차와.. 2021. 7. 11. 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 3 지난번 포스트가 궁금하시면 아래 링크를 클릭하시기 바랍니다. ↓ 2021.07.07 - [인생발자국/경제] - 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 2 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 2 지난 포스트에 이어서 상아프론테크에 대해서 이야기 해 보겠습니다. 지난 포스트는 아래 링크를 클릭하시기 바랍니다. ↓ 2021.07.05 - [인생발자국/경제] - 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테 dotsnlines.tistory.com 지난번 포스트에서는 수소의 전기저장 원리와 수소차의 발전속도가 더딘 이유에 대해서 설명했습니다. 이번 포스트는 그럼 앞으로 수소경제는 더욱 활성화 될 건지, 침체되어서 역사의 뒷길로 사라질지에 대해서 제 생각을 적어 보도록 하겠습니다. 일단 우리나라 말고 유럽의 경우.. 2021. 7. 9. 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 2 지난 포스트에 이어서 상아프론테크에 대해서 이야기 해 보겠습니다. 지난 포스트는 아래 링크를 클릭하시기 바랍니다. ↓ 2021.07.05 - [인생발자국/경제] - 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 1 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 1 작년 하반기부터 핫했던 상아프론테크에 대해서 살펴 보겠습니다. 사실, 상아프론테크를 2019년에 샀다가 팔았습니다. 그때는 제대로 공부를 안하고 거의 묻지마 투자였습니다.(그때 매수가격을 dotsnlines.tistory.com 지난 포스트에서는 파리기후협정에 대해서 얘기하면서, 친환경에너지가 나타난 배경을 설명했습니다. 그럼 우리나라에서는 수소를 얼만큼 중요하게 생각하고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 2050년에는 유럽에서 수소 수요가 약 3.5배 증가.. 2021. 7. 7. 주린이의 주식 종목 분석 - 상아프론테크 1 작년 하반기부터 핫했던 상아프론테크에 대해서 살펴 보겠습니다. 사실, 상아프론테크를 2019년에 샀다가 팔았습니다. 그때는 제대로 공부를 안하고 거의 묻지마 투자였습니다.(그때 매수가격을 생각하면 너무나 아쉽네요... 가지고 있었으면...ㅠㅠ) 그리고 작년에 다시 매수를 했고, 올해 일정부분 수익 실현을 했습니다. 그리고 얼마전 다시 좀 떨어진 것 같아서 아주 적은 금액만 추가매수를 했습니다. 현재 약 23%정도의 수익이 났는데, 최근 고점대비 많이 떨어진 상태입니다. 상아프론테크는 제가 오래 보유해야지 하면서도 걱정이 많이되는 회사입니다.(사실 회사보다는 제가 가지고 있는 주식 걱정이라고 해야 솔직하겠죠?) 우선 상아가 요즘 핫한 이유가 수소경제 때문인건 대한민국 사람이라면 모두 아시겠고, 왜 제가 사.. 2021. 7. 5. 독서후기 - 가치투자의 출발점 영업보고서로 보는 좋은회사 나쁜회사 개인적으로 이 책이 마음에 들었습니다. 한동한 투자 공부를 게을리 했는데, 이 책을 보면서 다시 공부에 대한 의지가 불타오르는 것만 같습니다. 저자는 하상주 님입니다. 대우경제연구소 기업분석실장, 대우증권 조사부장, 리서치센터장을 역임하시고 지금은 일반인을 위한 투자교실을 운영하십니다. 이 책에서는 영업보고서라고 표현을 했는데, 재무제표를 보고 기업을 분석하는 방법에 대한 책입니다. 다른책과 차이점은 회계사의 회계시점에서의 재무제표가 아니라 투자자 관점에서 재무제표를 보는 방법에 대한 내용입니다. 기존에 제가 읽은 재무제표 관련 서적은 대부분이 회계사가 써서 투자 관점에서는 항상 의문이 들었습니다. 하지만, 이 책은 기업의 수익 흐름이라던지 안정성, 사람의 인기 정도에 대해서 분석하는 방법을 적은 것이라.. 2021. 5. 21. 파이썬으로 주식(ETF) 간 상관관계 구하기(회귀 분석) 노벨경제학상을 수상한 해리 마코위츠(Harry Markowitz) 박사가 체계화한 현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory, MPT)이 있습니다. 투자에 대한 수익과 위험은 평균과 분산으로 나타낼 수 있으며, 상관관계가 낮은 자산을 대상으로 분산 투자하면 위험을 감소시킬 수 있다는 이론입니다. 이 이론을 바탕으로 주식, ETF, 채권 간 상관관계를 분석할 수 있는 툴을 파이썬으로 만들어 보도록 하겠습니다. 데이터프레임을 만들기 위해 pandas를 import 하고, pandas_datareader와 yfinance 를 이용하여 주식정보(종가)를 가져오도록 하겠습니다. 주식(ETF) 간 상관관계를 확인하기 위해서는 scipy 모듈을 사용하며, 이를 그래프로 나타내기 위해 matplo.. 2021. 1. 2. 가치투자의 시대가 온다 - 박성민 (평점 8점) 괜찮은 주식책이다. 2~3번을 읽었다. 왜 가치 투자를 하여야 하는지에 대해서 설명 했으며, 체크리스트를 만들어 회사를 분석/판단하는 방법을 알려 주고 있다. 경영자의 자세라던지, 노조유무와 노조가 있다면 강성노조 인지, 영업이이익율이 꾸준한지, 회사가 안정적으로 수익을 내고 있는지 등을 말하고 있다. 저자는 주식을 꽤 오래 한것 같고, 관련서적이나 그 외 역사, 경제에 관한 책들을 많이 읽은 흔적이 보인다. 각종 수치라던지 판단은 결국 내가 해야 한다는 생각이 든다. 그리고 그 판단을 하기 위해서는 많은 경험이 필요할 것으로 예상이 된다. 2020. 8. 27. 이전 1 다음
