파이썬으로 만든 것들/퀀트투자 업그레이드5 Q-Bot 업데이트 231017 백테스트를 실행한대로 주식종목을 골라주도록 기능을 추가했다. 다음에는 Factor를 Check Box로 바꿔서 공간효율성을 꾸며야겠다. 전체코드는 아래와 같다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 .. 2024. 3. 11. Q-Bot(퀀트투자 Back Test, 종목선정 툴) 업데이트231022 Q Bot을 업데이트 했다. Quant 투자를 위한 백테스트와 종목을 선정할 수 있는 툴인데 Q-Bot이라고 이름을 붙였다. 기존 종목선정할 때 인자를 Radio Button 에서 Check Box로 변경했다. 그리고 이전에는 2개의 인자만 선택이 가능했는데 이제는 2개 이상인 복수의 인자도 선택이 가능하다 추후 ROA, ROE, 영업이익률, 순이익률, 부채율 등 여러 인자를 추가할 계획도 있기 때문에 우선 알고리즘만 수정해서 나중에 확장이 가능하도록 했다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5.. 2023. 10. 23. 파이썬으로 간단한 퀀트투자 백테스트 Tool(BackTester) 만들기 퀀트투자 백테스트를 여러가지로 하고 싶어서 백테스트 툴을 만들었다. 만들게 된 계기는 강환국씨와 닥터퀀트, systrader79, Quant 실전 퀀트투자(홍용찬, 이래미디어) 책을 읽고나서 왠지 간단하게 만들 수 있겠다는 생각이 들어서이다. 당연히 시중에 이렇게 백테스트를 하는 툴이 유료로 존재한다. 사실 사용해 본적은 없다. 돈이 없어서이다.(가난한 40대 가장의 현실이다.) 유로툴처럼 많은 기능이나 정확성 그리고 UI 디자인은 구현할 수 없지만, 나름 비슷하게는 만들 수 있다는 생각이 며칠전부터 들었다. 차차 업데이트를 할 목적으로 우선 간단하게 만들었다. 계략적인 기능은 아래와 같다. 그리고 1년단위로 리밸런싱 하는 조건으로 만들었다. 리밸런싱 기간 조건도 선택을 할 수 있게 기능을 추가할 수 있.. 2023. 10. 14. 퀀트투자(PBRxDPS) 백테스트 검증231003 지난번 포스트에서 저 PBR과 저 DPS를 조합해서 투자하는 방식으로 19년간의 백테스트를 파이썬을 이용해서 진행하였다. 2023.09.28 - [취미로 하는 파이썬/투자 실험실 with 파이썬] - 퀀트투자(PBR x DPS) 백테스트 업그레이드230928 퀀트투자(PBR x DPS) 백테스트 업그레이드230928 예전에 백테스트 한 퀀트투자를 다시 해 보았다. 1년이 넘어서 그런지 그 동안 프로그래밍 실력도 나아지고, 보는 눈도 좀 더 좋아진 것 같다. 조건은 KRX Data를 가져와서 저PBR x 저DPS 조합으로 20 dotsnlines.tistory.com 그런데 혹시나 파이썬 프로그램이나 데이터에 오류가 있는지 검증할 필요가 있다는 생각이 들었다. 그래서 수작업으로 최근 년도의 자료로 똑같이 .. 2023. 10. 3. 퀀트투자(PBR x DPS) 백테스트 업그레이드230928 예전에 백테스트 한 퀀트투자를 다시 해 보았다. 1년이 넘어서 그런지 그 동안 프로그래밍 실력도 나아지고, 보는 눈도 좀 더 좋아진 것 같다. 조건은 KRX Data를 가져와서 저PBR x 저DPS 조합으로 20개씩 동일가중으로 매수해서 1년 후 매도하는 전략이다. 어차피 현실에서는 많은 변수가 있으니 날짜 부분은 매월 첫째일에 투자해서 1년 후 대충 11번째 날에 매도하는 방법으로 했다. 우선 결과는 아래와 같다. 지난번 테스트에는 매년 2월과 11월 초에 투자하는 것이 유리하다고 생각했다. 하지만, 손실이 나는 해의 개수를 비교해보니 2월과 12월이 2번으로 가장 적었다. 초기에 1천만원 투자금으로 추가 불입없이 19년간 투자를 진행하는 시물레이션이다. 19년 후에는 2월 12월 각각 원금대비 187.. 2023. 9. 28. 이전 1 다음
