퀀트투자 백테스트 - 매수종목 20 (21.11.05~21.11.08)

본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다.

 

 

퀀트투자 백테스트를 하다보니 수익률이 높은 조합을 찾았다.

 

당연히 백테스트 과정에서 내가 찾지못한 오류가 있다고 생각한다. 하지만 그 오류를 아직 찾지 못했다.

 

백테스트만 하며, 소중한 인생을 다 흘려 보내겠는가? 아니면, 어느정도 테스트를 한 결과로 실제 투자를 하겠는가?를 나 스스로 많이 고민했다.

 

결론적으로 일단 투자를 해보기로 했다. 백테스트가 완벽하지 않다는 것을 알기에 실전 투자도 분명히 필요하리라 생각한다.

 

투자를 하기로 결정을 하고 난 후의 고민은 "얼마를 투자해야 하는가?" 이다. 

 

예전 "마법의 공식"으로 투자한 경험이 있어서, 섣불리 많은 금액을 투자하기가 망설여졌다. 

 

아내와 이 부분에 대해서 많은 얘기를 나누고, 나 스스로도 많은 고민을 한 끝에 적은 금액은 아니지만 감당 가능한 금액 범위에서 투자했다.

 

아래는 매수한 종목 20개이다. 리스트는 11월 4일 종가 기준으로 만들었으며, 모든 금액을 비슷한 비중으로 매수했다. 매수조건은 공개할지 여부에 대해 아직 고민중이다.

 

파이썬 코드 하나만 바뀌어도 백테스트 결과가 다르게 나온다. 신중에 신중을 거듭하여, 최대한 백테스트와 동일한 조건으로 사려고 노력했다.

 

1년 후에 매도할때 다시 기록하겠다. 다음 매수일은 내년 2월이다. 아직 내가 한 백테스트에서 오류를 찾지 못했기에, 일단 계획대로 진행하기로 했다.