퀀트투자 백테스트를 한 번 해보기로 했다.

본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다.

 

책을 읽었다. 퀀트 투자 책이다.

 

2021.10.18 - [리뷰/책] - 할수있다 퀀트투자 - 독서후기

할수있다 퀀트투자 - 독서후기

 

강환국이라는 분이 쓰신 책이다. 나보다 나이는 어리지만 이 책은 2016년도에 쓰셨고, 지금은 FIRE 족으로 경제적 자유를 누리고 있다고 한다.

 

예전에도 퀀트 투자에 대한 책을 몇 번 읽다가 말았다. 당최 흥미가 가지 않으니, 읽을 수가 없었다. 

 

그러다 조엘그린블란트의 '마법의 공식'을 보고 PER과 ROE의 조합으로 부족한 엑셀 매크로 실력으로 백테스트를 해 봤었다.

 

2020.11.04 - [인생발자국/경제] - <주식낙법 18> 마법의 공식으로 투자를 해 봤더니

<주식낙법 18> 마법의 공식으로 투자를 해 봤더니

 

백테스를 한 결과는 좋았다. 그래서 성급히? 500만원과 2,000만원을 시험삼아 투자했다. 결과도 상당히 좋았다.

 

그런데 그 이후가 문제였다. 나름 고심해서 풍차돌리기 처럼 1년 단위로 12개 계좌를 운영했다. 1월부터 12월까지 매달 사고팔고 리밸런싱을 해야했다. 

 

모든 투자에 가장 큰 변수는 사람이라 생각한다. 마침 아내가 휴직중이라 그 일을 맡겼더니 투자가 점점 산으로 가게 되었다.

 

20개를 투자했으면 오른 것도 있고, 떨어진 것도 있다. 퀀트 투자 방식은 포트폴리오 일괄 매매 방식이기에 오르고 떨어짐에 연연하지 않고 기계적으로 매매를 했어야 하는데, 직접 백테스를 해보지 않은 아내는 내가 바보같은 짓을 하고 있다고 생각했던 모양이다. 아내가 신뢰하지 않으니 당연히 서로간 싸움이 잦아졌다. 수익률은 말 할 것도 없다.

 

더욱이 2019년부터 투자를 시작했지만, 2020년 코로나 폭락장이 오고나서 아내는 주식을 아예 쳐다도 보지 않게 되었다. 그리고는 '마법의 공식' 전략은 흐지부지 되었다.

 

이때 넘어지면서 주은 돌에는 "규칙준수"라고 적혀 있었다. 가장 기본이 되지만, 가장 어려운 일이다. 사실 나 조차도 백테스트 결과에 오류가 있는건 아닌지, 혹시 더이상 이 방법이 시장에 통하지 않는지 의구심이 들었다.

 

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그리고 나서 우연히 도서관에서 '할수있다 퀀트투자' 책을 빌리게 되었다. 그리고 백테스를 재미삼아 한 번 해 볼까 한다.

 

'마법의 공식' 때 나와 다른 점은 예전부터 사용하던 엑셀매크로 이외에 '파이썬'이라는 고급 무기 아이템이 하나 더 생긴 것이다.

 

책에서 소개해 준 방법 중 CAGR(연복리수익률)이 높은 순서대로 차근차근 백테스틀 해보고 기록 해야겠다.