파이썬(Python)/파이썬으로 투자실험28 미국 ETF 평균모멘텀스코어로 비중 조절 백테스트(ETF 포트폴리오 투자) "주식투자 ETF로 시작하라" 라는 책을 읽었습니다. 이 책에서 ETF를 투자할 때 평균모멘텀스코어라는 전략으로 투자비중을 조정하면서 장기간 투자하면 단일종목만 투자할 때 보다 변동성은 줄여주고, 수익을 올려준다는 내용이 있습니다. 미국ETF를 투자하고 있는 입장에서 사실인지 여부를 너무나 확인해보고 싶어서 백테스트를 해 보았습니다. 전략 전략은 간단합니다. 추세추종전략으로 모멘텀이 상승하면 주식(ETF)비중을 늘리고, 반대인 경우는 주식 비중을 줄이는 대신 현금비중을 늘리는 방법입니다. 예를들어 이번달에 주식이 1000원인데 지난달이 800원이었으면 올랐기 때문에 1을 부여합니다. 2달전에 1100원이었으면 떨어졌기 때문에 0을 부여합니다. 이렇게 1과 0을 지난 1년치를 대상으로 월별로 부여한 다음 .. 2024. 3. 4. pandas_datareader 로 가져온 데이터의 매월 말일 구하기 pandas_datareader를 이용하면 많은 해외 주식 데이터를 가져올 수 있습니다. 매월 말일 기준으로 투자를 하는 방법에 대한 백테스를 하기 위해서 매월 마지막날 데이터만 가져오려고 합니다. 구글을 검색해봐도 찾기가 쉽지 않더라구요. 어렵게 찾았기에 기록으로 남기려고 합니다. import pandas as pd from pandas_datareader import data as pdr import yfinance as yf yf.pdr_override() from datetime import datetime ticker = 'voo' df = pdr.get_data_yahoo(ticker) df 필요 모듈을 가져온 다음에 'voo' 즉 Vangard S&P 500 ETF 데이터를 가져옵니다. ty.. 2024. 3. 1. 파이썬으로 변동성 돌파 백테스트 제가 단타는 해 본적이 없지만, 최근에 읽은 책을 기준으로 백테스를 한번 해 보았습니다. 주식투자 ETF로 시작하라는 systrader79/이성규 님이 쓰신 책입니다. ETF로 단타전략을 알려주셨는데 검증을 해보고 싶었습니다. 책에서 알려준 전략은 '변동성돌파'라고 합니다. 변동성 돌파(Volatility Range Breakout) 전설적인 선물트레이더로 세계적인 명성을 얻은 래리 윌림엄스가 개발한 전략입니다. 가치투자에 워런 버핏, 벤저민 그레이엄 등이 있다면, 기술적 투자에서는 추세추종의 선구주자였던 제시 리버모어, 데니스 에크하르트 등 수많은 터틀 트레이더 그리고 지금 소개하는 래리 윌리엄스가 있습니다. 그는 트레이더로서 기술적 지표를 개발하였고, 단순하지만 기발한 트레이딩 아이디어를 이용하여 단.. 2024. 1. 29. 원-달러 환율과 KOSPI 지수 상관관계 분석 원-달러 환율과 코스피 지수는 반대로 움직일 것 같다는 생각을 했습니다. 투자의 세계에서 항상 '감'으로 "~~이럴 것 같다." 라는 마음으로 투자하면 낭패를 보겠죠. 그래서 주말에 새벽부터 열심히 찾아보고, 데이터를 분석해 보았습니다. 위의 그래프는 코스피 지수와 원-달러 환율의 가격흐름을 나타내었습니다. 2003년부터 오늘(2023년 2월 3일 종가기준)까지의 데이터를 이용하였습니다. 코스피가 올라갈 때 환율은 떨어지고, 환율이 떨어지면 코스피가 올라가는 모습이 보이시나요? 마치 데칼코마니 처럼 움직입니다. 좀 더 정확한 상관관계를 알아보기 위해 산점도(Scatter Graph)로 나타내어서 회귀분석을 해 보도 하겠습니다. 위의 그래프를 보면 R값이 0.16이 나옵니다. 두 데이터 간 상관관계를 나타.. 2023. 2. 6. KOSPI 와 환율 비교(With python) 지난번에 환율과 KOSPI를 비교하는 코드를 포스트에 적은 적이 있다. 2022.09.29 - [취미로 하는 파이썬/투자 실험실 with 파이썬] - 퀀트투자 - 환율데이터 DB에 저장하기, KOSPI와 상관관계 확인해 보기 그리고 사기꾼과 욕심에 관한 내 생각 퀀트투자 - 환율데이터 DB에 저장하기, KOSPI와 상관관계 확인해 보기 그리고 사기꾼과 욕심에 관 환율데이터를 받아서 DB에 저장했다. pykrx 모듈처럼 자동으로 불러 오는 방법을 찾아 봤지만, 엑셀로 받아서 DB에 저장했다. 매번 Data를 업데이트 할 필요도 없고, 한번 DB에 저장하면 그걸로 백테 dotsnlines.tistory.com 그 때는 환율을 크롤링하지 못해서 데이터를 DB에 저장하고 그래프를 그렸다. 매번 데이터를 가져오기.. 2022. 11. 9. 미국 장단기 금리차와 KOSPI 지수 비교 (With Python) 최근 뉴스에서 미국 장단기 금리차가 역전되었다는 소식을 들었다. FRED 사이트에서 10-2년 미국국채 금리차를 그래프로 제공해 준다. 중간에 선이 0이고, 그 아래는 장단기 금리가 역전되는 구간이다. 그리고 회색 부분은 경기침체 구간이다. 장단기 금리가 역전되면 항상 경기침체가 나타난 것으로 보인다. 다시 최근에 급격한 금리역전 현상이 나타났다. 22년 6월부터 금리가 역전된 것으로 보인다. 갑자기 US 장단기 국채금리 역전과 KOSPI가 어떤 관계가 있는지 궁금해졌다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 import pandas as pd from pandas_datareader impo.. 2022. 11. 6. 파이썬을 이용해서 주식/ETF의 누적 수익률 비교하기 파이썬을 이용해서 주식 또는 ETF의 누적수익률을 비교해 보겠습니다. pandas_datareader 와 yfinance를 이용해서 주식가격을 가져옵니다. 누적수익율을 구한 두 matplotlib으로 그래프를 그릴 예정입니다. get_data_yahoo 함수를 사용해서 원하는 종목의 가격을 가져옵니다. 시작일은 지정하지 않으면 데이터가 시작하는 날짜부터 자동으로 가져오게 됩니다. 데이터프레임 형식으로 날짜, 시가, 종가, 조정가격등을 가져오게 됩니다. 가져온 데이터 중 종가 column 만 가져와서 지난 종가와 수익율을 구합니다. [(오늘종가-어제종가)/어제종가] X 100 으로 각각의 수익율을 계산합니다. shift 함수를 써서 한칸씩 앞으로 밀리게 하였으며, 밀리면서 자리가 빈 첫번째 행은 0을 입력.. 2021. 1. 5. 파이썬으로 주식(ETF) 간 상관관계 구하기(회귀 분석) 노벨경제학상을 수상한 해리 마코위츠(Harry Markowitz) 박사가 체계화한 현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory, MPT)이 있습니다. 투자에 대한 수익과 위험은 평균과 분산으로 나타낼 수 있으며, 상관관계가 낮은 자산을 대상으로 분산 투자하면 위험을 감소시킬 수 있다는 이론입니다. 이 이론을 바탕으로 주식, ETF, 채권 간 상관관계를 분석할 수 있는 툴을 파이썬으로 만들어 보도록 하겠습니다. 데이터프레임을 만들기 위해 pandas를 import 하고, pandas_datareader와 yfinance 를 이용하여 주식정보(종가)를 가져오도록 하겠습니다. 주식(ETF) 간 상관관계를 확인하기 위해서는 scipy 모듈을 사용하며, 이를 그래프로 나타내기 위해 matplo.. 2021. 1. 2. 이전 1 2 다음
