back test3 퀀트투자 - 통계적인 관점에서 백테스트 수익률 분석 예전에 저PBR 과 저DPS 조합으로 퀀트투자 백테스트를 한 적이 있다. 저PBR X 저DBS 조합 퀀트투자 백테스트 그 당시에는 모든 것이 완벽할 것이라고 생각하고 바로 실행해 보았다. 막상 실제로 투자를 해 보니 여러가지 문제에 부딪히게 되었다. 가장 큰 부분이 멘탈관리 적인 부분이다. 원래 11월 초에 사서 1년 보유 후 수익여부와 관계없이 되파는 것이었는데, 주가의 등락이 심해서 마음을 계속 졸였다. 특히나 손실이 발생하고 있는 시점이나, 어느정도 수익이 발생했을 때 어떻게 할 것인지에 대한 대비가 전혀 없었다. 다행인지 모르겠지만, 조금의 수익만 보고 전량 매도해 버렸다. 그리고 다시 백테스트를 하고 있다. 내 짧은 지식으로 어떻게 해야할지 몰라서 일단 생각나는 아이디어로 코드를 짜 보았다. 1.. 2022. 9. 21. 퀀트투자 백테스트 - 현실적인 백테스트 방법 - 2 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 퀀트투자 프로그램을 사용하지 않고, 보통사람이 할 수 있는 가장 현실적인 퀀트투자 방법 2번째 포스트다. 첫 번째 포스트는 누구나 할 수 있지만, 아주 시간이 오래 걸리는 방법이다. 아래 링크를 참고하길 바란다. 퀀트투자 백테스트 - 현실적인 백테스트 방법 - 1 두 번째 방법은 진입장벽이 약간 있는 방법이다. 파이썬이라는 언어를 공부하고 사용해야 한다. 하지만, 결코 어렵지 않다. 시간만 조금 투자하면 누구나 쉽게 배우고, 활용도가 높은 프로그램이 '파이썬'이다. 혹시나 관심이 있는 사람이 지금 포스.. 2021. 11. 5. 퀀트투자 백테스트 - 저 PBR 투자 수익률 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 재무데이터 구하기 너무 어렵다. 공짜로 얻으려고 하니 더욱 구하기가 어려운 것 같다. 네이버금융에서 크롤링을 해봤자 5년치 정도 밖에 안되고, DART는 그나마 2012년부터 제공이 되는것 같지만, 전 종목을 구하는데 시간도 오래걸리고 데이터 전처리도 필요할 것 같다. 시간이 날때 fnguide에 돈을 주고 다운로드 받을까 하는데, 예전에 가입해 논 비번을 까먹었다. 이메일도 어떤걸로 등록했는지 기억이 나질 않는다. 퀀트킹과 젠포트가 유명하던데 돈 주고 이용할까 생각도 했지만, 백테스는 작은 조건에 의.. 2021. 10. 26. 이전 1 다음
