퀀트투자5 퀀트투자 - DB에서 날짜 가져와서 PBR x DPS 조건으로 종목 고르기(SQL 특정 조건 가져오기) 여태까지 투자 실험을 한 내용을 요약해 보겠다. PBR x DPS를 기준으로 20 종목을 선정한 뒤 월별로 수익률을 분석했다.(물론 그 전에 여러 조건으로 수익률을 분석한 적이 있지만, 이런 세부적인 부분은 설명이 길어지니 생략하겠다.) pykrx 라이브러리를 사용해서 데이터를 가져오고, 백테스트를 하다보니 KRX 홈페이지에 차단되는 일이 발생했다. 그래서 데이터를 일일이 받아서 DB에 저장했다. 그리고 다시 백테스를 해 보려고 한다. df = pd.read_sql("SELECT * FROM ...", con) 로 전체 데이터를 다 가져오니 시간이 생각보다 오래걸렸다. sqlite3를 처음 사용해보고 SQL 사용법을 모르니 생각보다 쉽지 않았다. 그래도 내 친구 Google이 쉽게 방법을 알려주어서 이번.. 2022. 10. 1. 퀀트투자 - 통계적인 관점에서 백테스트 수익률 분석 예전에 저PBR 과 저DPS 조합으로 퀀트투자 백테스트를 한 적이 있다. 저PBR X 저DBS 조합 퀀트투자 백테스트 그 당시에는 모든 것이 완벽할 것이라고 생각하고 바로 실행해 보았다. 막상 실제로 투자를 해 보니 여러가지 문제에 부딪히게 되었다. 가장 큰 부분이 멘탈관리 적인 부분이다. 원래 11월 초에 사서 1년 보유 후 수익여부와 관계없이 되파는 것이었는데, 주가의 등락이 심해서 마음을 계속 졸였다. 특히나 손실이 발생하고 있는 시점이나, 어느정도 수익이 발생했을 때 어떻게 할 것인지에 대한 대비가 전혀 없었다. 다행인지 모르겠지만, 조금의 수익만 보고 전량 매도해 버렸다. 그리고 다시 백테스트를 하고 있다. 내 짧은 지식으로 어떻게 해야할지 몰라서 일단 생각나는 아이디어로 코드를 짜 보았다. 1.. 2022. 9. 21. 퀀트투자 분할매수 백테스트(파이썬) 저의 취미 중 하나가 프로그래밍입니다. 또 다른 취미는 주식투자 입니다. 투자관련 서적들을 보면 여러가지 투자 방법들을 알 수 있는데, 실제로 수익이 나는지 증명해 보고 싶을때가 있습니다. 작년에 저PBR x 저DPS로 백테스를 해 본적이 있습니다. 아래 링크는 제가 백테스트 한 내용을 적은 포스트입니다. 2021.12.14 - [인생발자국/처음부터 다시 쓰는 투자일기] - 퀀트투자 백테스트 코드 (저PBR X 저DPS) 퀀트투자 백테스트 코드 (저PBR X 저DPS) 강환국 님의 '할수있다 퀀트투자'를 읽고나서 파이썬으로 만들어 보았다. 여러 조건을 백테스트 해 보았고, 이 조건이 가장 괜찮았다. 2003년부터 매월 11월 4일 즈음에 매수를 하고, 1년 후 매도 dotsnlines.tistory.co.. 2022. 8. 31. 퀀트투자 백테스트 코드 (저PBR X 저DPS) 강환국 님의 '할수있다 퀀트투자'를 읽고나서 파이썬으로 만들어 보았다. 여러 조건을 백테스트 해 보았고, 이 조건이 가장 괜찮았다. 2003년부터 매월 11월 4일 즈음에 매수를 하고, 1년 후 매도 후 다시 매수하는 방법으로 17년간 백테스틀 해 보았다. 수익률이 8652% 즉, 원금의 86배가 된다. 하지만 문제는 손실이 많이 발생하는 해도 있다는 사실이다. 복리 수익률로 실컷 자금을 불렸지만, -42% 손실이 발생하면 정말 견디기 힘들 것 같다. 그래서 11월과 더불어 2월에도 분산해서 투자하는 방법을 생각했다. 그러니 가장 손실이 많이 발생한 해는 -1%로 견딜만한 수준이 되었다. CAGR도 11월만 하면 30%이지만, 2월까지 같이 하더라도 29%로 차이가 거의 없다. 저 PER, 저 PBR, .. 2021. 12. 14. 퀀트투자 백테스트 - 저 PBR 20종목 (All Market) 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 지난번 포스트까지 백테스트 파이썬 코드에서 약간의 실수가 있었다. 데이터를 스크래핑 할때 'KOSPI'만 가져온 것이다. 왠지 종목수가 적게 나와서 좀 의아하게 생각했다. 그래서 전체 시장, 즉 코스피와 코스닥의 데이터를 모두 불러와서 저 PBR로 20종목을 골라낸 후 백테스트를 해 보았다. 파이썬 코드는 길지 않은데, 17년치를 백테스트 하다보니 프로그램을 돌리는 시간이 약 30분 정도 걸린다. 이 시간이 너무나 길게 느껴진다. 비효율적이다. 그래서 multiprocessing을 구현하려고 하는데, .. 2021. 11. 1. 이전 1 다음
