코스피4 원-달러 환율과 KOSPI 지수 상관관계 분석 원-달러 환율과 코스피 지수는 반대로 움직일 것 같다는 생각을 했습니다. 투자의 세계에서 항상 '감'으로 "~~이럴 것 같다." 라는 마음으로 투자하면 낭패를 보겠죠. 그래서 주말에 새벽부터 열심히 찾아보고, 데이터를 분석해 보았습니다. 위의 그래프는 코스피 지수와 원-달러 환율의 가격흐름을 나타내었습니다. 2003년부터 오늘(2023년 2월 3일 종가기준)까지의 데이터를 이용하였습니다. 코스피가 올라갈 때 환율은 떨어지고, 환율이 떨어지면 코스피가 올라가는 모습이 보이시나요? 마치 데칼코마니 처럼 움직입니다. 좀 더 정확한 상관관계를 알아보기 위해 산점도(Scatter Graph)로 나타내어서 회귀분석을 해 보도 하겠습니다. 위의 그래프를 보면 R값이 0.16이 나옵니다. 두 데이터 간 상관관계를 나타.. 2023. 2. 6. KOSPI 와 환율 비교(With python) 지난번에 환율과 KOSPI를 비교하는 코드를 포스트에 적은 적이 있다. 2022.09.29 - [취미로 하는 파이썬/투자 실험실 with 파이썬] - 퀀트투자 - 환율데이터 DB에 저장하기, KOSPI와 상관관계 확인해 보기 그리고 사기꾼과 욕심에 관한 내 생각 퀀트투자 - 환율데이터 DB에 저장하기, KOSPI와 상관관계 확인해 보기 그리고 사기꾼과 욕심에 관 환율데이터를 받아서 DB에 저장했다. pykrx 모듈처럼 자동으로 불러 오는 방법을 찾아 봤지만, 엑셀로 받아서 DB에 저장했다. 매번 Data를 업데이트 할 필요도 없고, 한번 DB에 저장하면 그걸로 백테 dotsnlines.tistory.com 그 때는 환율을 크롤링하지 못해서 데이터를 DB에 저장하고 그래프를 그렸다. 매번 데이터를 가져오기.. 2022. 11. 9. 미국 장단기 금리차와 KOSPI 지수 비교 (With Python) 최근 뉴스에서 미국 장단기 금리차가 역전되었다는 소식을 들었다. FRED 사이트에서 10-2년 미국국채 금리차를 그래프로 제공해 준다. 중간에 선이 0이고, 그 아래는 장단기 금리가 역전되는 구간이다. 그리고 회색 부분은 경기침체 구간이다. 장단기 금리가 역전되면 항상 경기침체가 나타난 것으로 보인다. 다시 최근에 급격한 금리역전 현상이 나타났다. 22년 6월부터 금리가 역전된 것으로 보인다. 갑자기 US 장단기 국채금리 역전과 KOSPI가 어떤 관계가 있는지 궁금해졌다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 import pandas as pd from pandas_datareader impo.. 2022. 11. 6. 퀀트투자 - 환율데이터 DB에 저장하기, KOSPI와 상관관계 확인해 보기 그리고 사기꾼과 욕심에 관한 내 생각 환율데이터를 받아서 DB에 저장했다. pykrx 모듈처럼 자동으로 불러 오는 방법을 찾아 봤지만, 엑셀로 받아서 DB에 저장했다. 매번 Data를 업데이트 할 필요도 없고, 한번 DB에 저장하면 그걸로 백테스트만 하면 되니깐 굳이 힘들게 라이브러리를 찾을 필요가 없다고 판단했다. https://spot.wooribank.com/pot/Dream?withyou=FXXRT0014 기간별환율조회 - 우리은행 통화 USD(미국) JPY(일본(100)) EUR(유럽연합) AED(U.A.E) ARS(아르헨티나) AUD(호주) BDT(방글라데시) BHD(바레인) BND(브루나이) BRL(브라질) CAD(캐나다) CHF(스위스) CNY(중국) CZK(체코) DKK(덴마크) EGP(이집트) FJD( spot.woorib.. 2022. 9. 29. 이전 1 다음
