저PBR2 퀀트투자 백테스트 - 저 PBR 20종목 VS 30종목 승자는? 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 퀀트투자 책을 보면 20개 또는 30개를 사서 매매하라고 한다. 저 PBR 같은 경우에는 20개 사는 것이 유리할까? 30개 사는 것이 유리할까? "17년치 X 월별 X 2가지 조건" 이런 경우의 수를 다 해 보면 알지 않을까? 하루에 하나씩 분석 한다면 약 1년 3개월이면 다 계산하고 분석할 수 있겠다. ...죄송하다. 헛소리 했다. 다행히 파이썬으로 코드를 다 만들었다. 20분이면 결과가 예쁘게 엑셀파일에 출력이 된다. 저 PBR 순으로 오름차순 정렬을 한 뒤 월 별 20개 종목만 선정을 했다. 월.. 2021. 10. 28. 퀀트투자 백테스트 - 저 PBR 투자 수익률 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 재무데이터 구하기 너무 어렵다. 공짜로 얻으려고 하니 더욱 구하기가 어려운 것 같다. 네이버금융에서 크롤링을 해봤자 5년치 정도 밖에 안되고, DART는 그나마 2012년부터 제공이 되는것 같지만, 전 종목을 구하는데 시간도 오래걸리고 데이터 전처리도 필요할 것 같다. 시간이 날때 fnguide에 돈을 주고 다운로드 받을까 하는데, 예전에 가입해 논 비번을 까먹었다. 이메일도 어떤걸로 등록했는지 기억이 나질 않는다. 퀀트킹과 젠포트가 유명하던데 돈 주고 이용할까 생각도 했지만, 백테스는 작은 조건에 의.. 2021. 10. 26. 이전 1 다음
