시물레이션3 퀀트투자(PBR x DPS) 백테스트 업그레이드230928 예전에 백테스트 한 퀀트투자를 다시 해 보았다. 1년이 넘어서 그런지 그 동안 프로그래밍 실력도 나아지고, 보는 눈도 좀 더 좋아진 것 같다. 조건은 KRX Data를 가져와서 저PBR x 저DPS 조합으로 20개씩 동일가중으로 매수해서 1년 후 매도하는 전략이다. 어차피 현실에서는 많은 변수가 있으니 날짜 부분은 매월 첫째일에 투자해서 1년 후 대충 11번째 날에 매도하는 방법으로 했다. 우선 결과는 아래와 같다. 지난번 테스트에는 매년 2월과 11월 초에 투자하는 것이 유리하다고 생각했다. 하지만, 손실이 나는 해의 개수를 비교해보니 2월과 12월이 2번으로 가장 적었다. 초기에 1천만원 투자금으로 추가 불입없이 19년간 투자를 진행하는 시물레이션이다. 19년 후에는 2월 12월 각각 원금대비 187.. 2023. 9. 28. 퀀트투자 백테스트 - 내가 찾은 전략 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 지난번 PER X PBR 콤보전략 백테스트는 CAGR이 괜찮은 수준이었지만, 최대손실이 너무커서 현실적인 투자방법으로 무리가 있었다. 여러 조건으로 백테스트를 진행하다가 괜찮은 조건을 찾았다. 결과는 아래와 같다. 중간 과정에서 백테스트 한 결과를 일일이 포스트하기 너무 귀찮고, 시간낭비로 느껴져서 바로 결론 포스트를 작성했다. 17년간 투자시 78.76배의 누적수익률을 기대할 수 있는 방법을 찾았다. 최대 손실도 -1%이다. 나도 믿기지 않아서 검증하는 테스트를 수 없이 진행했다. 하지만, 아직 오류.. 2021. 11. 17. 퀀트투자 백테스트 - PER X PBR 콤보 전략 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 지난번 포스트에서 저 PER 백테스트를 진행했다. 결과는 생각보다 실망스러웠다. 그래서 이번에는 PER과 함께 저 PBR을 접목해서 콤보전략으로 백테스트를 진행한 결과를 기록해 보겠다. 블로그에 수차례 언급하지만, 퀀트투자는 백테스트를 직접 해 보아야 한다. 변수가 너무나 많다. 그리고 변수 하나에 따라 결과가 천차만별로 나온다. 이번 테스트는 PER 0 이상, PBR 0이상인 종목을 기준으로 낮은 PER, PBR 순으로 정렬 후 20개를 뽑았다. 방법은 간단하다. 0이상인 PER을 오름차순으로 정렬한.. 2021. 11. 15. 이전 1 다음
