구하기2 퀀트투자 - 백테스트 할 날짜 가져오기 백테스트를 하기 위해서는 날짜가 필요하다. 내가 투자를 하고나서 일정시점 또는 기간 동안에 수익을 확인해야지 내가 하려는 방법이 옳은지 그른지 판단이 선다. 주식시장은 영업일에만 개장한다. 수익을 확인하기 위해서는 해당일의 종가를 알아야 하고, 해당일이 영업일이 아니면 종가를 가져오지 못한다. pykrx에서는 영업일만 가져오는 함수가 있어서 문제가 없었다. 또한, 특정기간 예를들어 한달에 1번 수익률을 구하는 것이 가능했다. 하지만, 영업일을 DB로 가져오고 나서 기간별 수익률을 확인하려고 하니 방법을 모르겠다. 열심히 고민을 한 끝에 리스트로 만들기로 했다. con = sqlite3.connect('krx_data.db') df_dates = pd.read_sql("SELECT * FROM dates".. 2022. 10. 3. 퀀트투자 백테스트 - 현실적인 백테스트 방법 - 1 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 퀀트투자 프로그램을 사용하지 않고, 보통 사람이 할 수 있는 가장 현실적인 퀀트투자 방법을 소개하려고 한다. 이런 내용은 퀀트책 몇 권만 보면 나온다. 내 경험까지 추가해서 누구나 할 수 있는 방법을 기록해 보겠다. 1. Python 프로그램을 못하고, 앞으로 할 계획이 없는 경우 IT 강국인 우리나라에는 'KRX' 사이트가 있다. 참으로 고마운 사이트이다. 여기에서는 날짜 별, 종목별로 종가, PBR, PER, PSR, DIV 등의 데이터를 무료로 제공받을 수 있다. 1) KRX에서 위의 그림에서 보.. 2021. 11. 3. 이전 1 다음
