s&p500 리스크 줄이는 방법1 미국 ETF 평균모멘텀스코어로 비중 조절 백테스트(ETF 포트폴리오 투자) "주식투자 ETF로 시작하라" 라는 책을 읽었습니다. 이 책에서 ETF를 투자할 때 평균모멘텀스코어라는 전략으로 투자비중을 조정하면서 장기간 투자하면 단일종목만 투자할 때 보다 변동성은 줄여주고, 수익을 올려준다는 내용이 있습니다. 미국ETF를 투자하고 있는 입장에서 사실인지 여부를 너무나 확인해보고 싶어서 백테스트를 해 보았습니다. 전략 전략은 간단합니다. 추세추종전략으로 모멘텀이 상승하면 주식(ETF)비중을 늘리고, 반대인 경우는 주식 비중을 줄이는 대신 현금비중을 늘리는 방법입니다. 예를들어 이번달에 주식이 1000원인데 지난달이 800원이었으면 올랐기 때문에 1을 부여합니다. 2달전에 1100원이었으면 떨어졌기 때문에 0을 부여합니다. 이렇게 1과 0을 지난 1년치를 대상으로 월별로 부여한 다음 .. 2024. 3. 4. 이전 1 다음
