SPY TLT 자산배분 방법1 자산분배 백테스트(주식+채권 vs 주식+현금) 자산배분의 기본 개념은 장기적으로 우상향하는 서로 반대로 움직이는 자산에 투자하는 것입니다. 보통 주식+채권의 형태로 하는데, 상관성이 0인 현금으로 백테스트를 해 보았습니다. SPY와 TLT 그리고 QQQ와 GLD를 기준으로 현금과 자산배분을 했을시 결과값을 비교했습니다. 배당수익, 수수료, 세금은 고려하지 않았습니다. 현금은 수익률을 4%로 설정하였습니다.(현재 외화 RP가 4~4.5%정도 됩니다.) 주식과 현금은 최초 동일한 비율로 투입이 되고 각 모멘텀 기간별로 아래와 같이 결과값이 나옵니다. 구 분 3개월 6개월 9개월 12개월 CAGR MDD CAGR MDD CAGR MDD CAGR MDD SPY 10.2 -51.5 10.2 -51.5 10.2 -51.5 10.2 -51.5 SPY+TLT 9... 2024. 3. 25. 이전 1 다음
