DPS2 퀀트투자 - 매년 초에 투자해서 매년 말까지 수익률 Test 2022.09.21 - [취미로 하는 파이썬/투자 실험실 with 파이썬] - 퀀트투자 - 통계적인 관점에서 백테스트 수익률 분석 퀀트투자 - 통계적인 관점에서 백테스트 수익률 분석 예전에 저PBR 과 저DPS 조합으로 퀀트투자 백테스트를 한 적이 있다. 저PBR X 저DBS 조합 퀀트투자 백테스트 그 당시에는 모든 것이 완벽할 것이라고 생각하고 바로 실행해 보았다. 막상 실제로 투자 dotsnlines.tistory.com 위와 같이 지난번에 pykrx를 가지고 매년 초에 투자해서 월별로 수익률을 구해보고, 최저값, 최고값을 구해 보았다. 매월 1번만 수익률을 구했기에 매일 종가로 수익률을 구하면 값이 어떻게 되는지 궁금했다. 그래서 DB에 영업일의 모든 Data를 다운로드 해서 저장했고, 일별로 1년.. 2022. 10. 24. 파이썬으로 마법의 공식 구현하기 1 - 종목 데이터, PER 가져오기 조엘그린블란트의 마법의 공식은 상당히 유명합니다. PER과 ROA를 이용해서 종목을 골라내는 방법이죠.(엄밀히 말하면 실제 마법의 공식과 약간 다릅니다.) 우리나라에서는 맞지 않다고 하시는 분이 많은데, 예전에 엑셀 매크로로 10년치 데이터를 백테스트 해 보니 평균 수익률이 꽤 높더라구요. 저는 마법의 공식으로 실제로 투자를 해서 23%, 15% 수익을 4개월만에 달성한 적도 있습니다. 코로나 폭락장 이전부터 폭락장이 이어지는 내내 마법의 공식으로 투자를 했는데, 투자 수익률이 나쁘지 않았습니다. 더구나 오래 보유하고 있으면 수익률이 많이 상승하는 경험도 있었습니다. 좀 더 마법의 공식을 쉽게 하기 위해서 파이썬으로 구현을 했었습니다. 본업이 바빠서 한동한 투자에 손을 놓고 지내다가 다시 마법의 공식을 .. 2021. 5. 26. 이전 1 다음
