10년이상1 퀀트투자 백테스트 - 저 PER 20종목 (All Market, 거래량 0이상) 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 퀀트투자 백테스트를 진행하면 할 수록 오류를 찾게된다. 저 PER 조건으로 백테스트를 여러차례 진행하면서 개선된 사항을 기록으로 남기려고 한다. PBR이 낮은 순으로 정렬을 한 다음 순위를 매겨서 20 종목만 투자를 하는 테스트이다. 17년 동안 투자를 하며, 매월 4일에 리밸런싱하는 조건이다. 퀀트책을 읽다보면 저 PER 로 투자를 하는 방법에 대한 내용이 나온다. 그 책에서는 어떻게 투자를 했는지 모르겠지만, 내가 직접 테스트 한 결과만 봐서는 좋은 투자법이 아닌 것 같다. 5월이 가장 수익률이 높.. 2021. 11. 11. 이전 1 다음
