포트폴리오 비중조절1 포트폴리오에 현금을 포함 시킬 때 CAGR과 MDD 결과 자산을 분배할 때 서로 상관성이 낮은 자산으로 분배해야 합니다. 현금은 어떤 자산이던지 상관성이 상당히 낮습니다. ETF와 현금자산을 분배해서 투자하는 방법에 대해 백테스트를 해 보겠습니다. ETF는 S&P 500을 추종하는 SPY로 하고 현금은 RP에 투자해서 3%정도의 이자를 받는다고 가정해 보겠습니다. 매월말 리밸런싱을 하며 세금, 수수료, 배당은 고려하지 않도록 하겠습니다. 현금과 정정배분투자 우선 SPY와 현금의 비율을 5:5로 투자를 해 보겠습니다. 구 분 SPY 단독투자 SPY & 현금 5:5 투자 CAGR 10.2% 6.8% MDD -51.5% -28.7% SPY 단독으로 투자를 했을때 보다 현금과 5:5 비율로 투자를 했을때 MDD가 거의 절반 가량으로 줄어듭니다. 하지만 CAGR 역시 .. 2024. 3. 16. 이전 1 다음
