주식 채권 포트폴리오 구성방법1 평균모멘텀스코어 개월 수에 따른 CAGR과 MDD 분석 평균모멘텀스코어는 일종의 추세추종 투자방법입니다. 지난번 포스트까지는 매월 주가를 비교해서 주가가 오르면 1을 부여하고, 반대로 주가가 떨어지면 0을 부여했습니다. 그리고 12개월치의 평균을 내서 그 비율만큼 주식에 투자를 하는 방법으로 백테스트를 하였습니다. 그런데 궁금증이 들더라구요. 12개월 평균이 최선일까 하는 의구심이 들었습니다. 그래서 개월수(1개월 ~ 12개월)에 따른 CAGR과 MDD 를 분석하였습니다. 리밸런싱 주기는 1개월이고, 세금, 수수료, 배당금은 고려하지 않았습니다. SPY vs TLT 와 QQQ vs GLD를 분석해 보았습니다. (위와같이 종목을 선정한 특별한 이유는 없습니다. 무난한 종목을 선택하였습니다.) SPY vs TLT 개월수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.. 2024. 3. 13. 이전 1 다음
