제외4 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 9. 영업일만 가져와서 List로 만들기(주식거래일 구하기) 이번에는 백테스트 할 날짜를 구하는 코드를 만들어 보겠습니다. 백테스트 방법은 2003년 부터 2021년까지 특정월 특정일에 투자하고 1년이 지난 후 매도 후 다시 매수하는 것입니다. 18년 기간동안 일일이 달력을 찾아보며 증권거래일(휴일이 아닌 날짜)을 지정하는 방법도 있습니다. 하지만, 백테스트의 목적은 가장 수익이 많이 나는 날짜와 방법을 사용하는 것이기에 여러 조건들을 계속에서 변경할 필요가 있습니다. 수기로 날짜와 조건을 바꾸면 상당한 시간과 노력이 들기에 자동으로 변하게 할 필요가 있습니다. 이때 사용하는 개념이 "변수"입니다. m = 10 d = 4 우선 달을 지정할 변수를 'm'으로 지정하고, 숫자 10을 넣어줍니다. 날짜는 'd'라는 변수에 4를 지정합니다. 이제 2003년부터 2021년.. 2021. 12. 22. 퀀트투자 백테스트 - 파이썬 코드로 특정기간 영업일만 가져오기 본 포스트는 퀀트투자를 위한 개인적인 백테스트 기록이며, 테스트 과정이 올바르게 진행되었다는 어떠한 증명도 할 수 없음을 알려드립니다. 본 포스트를 참고하셔서 투자를 하는 행위는 삼가하여 주시기 바랍니다. 백테스트를 하기 위해서는 테스트 기간동안의 영업일만 가져와야 한다. 구글에서 검색해 보면 다양한 방법이 많이 나온다. 하지만, 잘 안된다. 나는 pykrx를 이용해서 영업일을 가져왔다. 아주 잘 된다. 영업일을 가져오기 위해 2가지 방법을 찾았다. 첫번째는 datetime 라이브러리를 이용하는 방법이고, 다른 방법은 pandas의 date_range를 이용하는 방법이다. 우선 datetime 라이브러를 이용하는 방법부터 살펴보겠다. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 from datetime import .. 2021. 11. 13. 주린이의 주식 종목 분석 - 스크리닝 최근에 매도해서 수익을 실현한 종목이 있어서 현금이 비중이 늘었습니다. 요즘에 주식이 너무 고평가 되어서 현금비중을 높게 가져가야 할지, 아니면 앞으로 우리 나라 전망이 좋을 것 같아서 주가가 계속 오를지 판단이 안서네요. 워런버핏의 동업자인 찰리멍거 아저씨도 "평생을 주식시장을 예측하려 했지만, 조금도 나아짐이 없었다."라고 하셨는데, 저 같은 조무래기 주린이가 예측한다는 건 말도 안되는 소리겠죠? 간만에 저평가 된 주식을 찾기 위해 스크리닝을 했습니다. '가치투자 발굴비법'을 참고해서 작업했습니다. 2021.06.09 - [리뷰/책] - 독서후기 - 가치투자 발굴비법 독서후기 - 가치투자 발굴비법 사람마다 관점이 다르겠지만, 제 입장에는 괜찮은 책이었습니다. 쉽게 쓰여 있으며, 투자를 함에 있어서 좀.. 2021. 7. 21. python pandas - 판다스 기본(특정 문자(숫자) 제외한 데이터만 가져오기 ) 판다스 데이터프레임에서 특정 문자/숫자를 제외한 데이터만 가져와야 할때가 있습니다. sort를 해야 하거나, 컬럼간에 계산을 해야 할때 문자가 나오면 에러가 나옵니다. N/A나 Null 데이타는 dropna(), 또는 dorpnull() 함수를 사용하면 되는데, 특정 문자나 숫자는 다른 방법으로 제외하고 데이터프레임을 가져올 수 있습니다. df = df[df['col'] != 0] 이런식으로 사용하면 됩니다. 생각해보면 간단한데, 막상 코딩을 하다보면 어떻게 해야할지 모를 경우가 많더라구요. 2021. 5. 31. 이전 1 다음
