자산분배 방법2 ETF의 MDD를 낮추는 방법 지난 포스트에서 SPY, QQQ, SCHD로 백테스트를 해 보았습니다.2024.05.11 - [월급쟁이 투자의 정석/1. 월급쟁이 투자의 정석 Rev.A] - 건초 더미에서 바늘을 찾으려 하지 말고 건초 더미를 통째로 사라 각각 CAGR 이 25.7%(추가금 고려해서 8.1%), 28.4%(추가금 고려해서 10.4%), 34.7%(추가금 고려해서 8.8%)가 나왔습니다. 하지만 MDD -33% ~ 47% 가량 나왔습니다. 이 말은 폭락장이 오면 내 자산이 반토막이 날 수 있다는 얘기입니다. 내 자산이 반토막이 나더라도 버티면 됩니다. 하지만 일반적으로 대부분의 사람들은 공포심에 버티지 못하고 매도를 하게 됩니다. 또한, 장기적으로 투자를 할 수록 변동성이 작아야 수익률은 올라가게 되어 있습니다. 그래서 .. 2024. 5. 15. 미국ETF와 한국ETF를 자산분배해서 투자하면 어떻게 될까요? 원-달러 환율은 KOSPI와 반대로 움직입니다. 눈으로 보기에도 서로 방향이 반대로 움직이는 것을 짐작하실 수 있습니다. 좀 더 정확한 분석을 위해 상관관계를 분석해 봤습니다. R 값이 나오는데 0이면 상관관계가 없고, 양수에 가까우면 같은 방향으로 움직이고 음수에 가까우면 반대방향으로 움직임을 알 수 있습니다. KSOPI와 환율은 R값이 -0.53이 나왔습니다. 상당히 반대로 움직이는 자산이라고 할 수 있습니다. 그럼 미국ETF와 한국ETF 간에 자산을 분배해서 투자하면 어떻게 될까요? 각 자산 간 환율이라는 요소가 있기 때문에 좋은 결과를 얻지 않을까요? 그래서 백테스트를 한번 해 봤습니다. 미국ETF 중 가장 대표적인 S&P500을 추종하는 SPY와 우리나라를 대표하는 KOSPI 200을 추종하는 .. 2024. 3. 29. 이전 1 다음
