자산분배 검증1 미국ETF와 한국ETF를 자산분배해서 투자하면 어떻게 될까요? 원-달러 환율은 KOSPI와 반대로 움직입니다. 눈으로 보기에도 서로 방향이 반대로 움직이는 것을 짐작하실 수 있습니다. 좀 더 정확한 분석을 위해 상관관계를 분석해 봤습니다. R 값이 나오는데 0이면 상관관계가 없고, 양수에 가까우면 같은 방향으로 움직이고 음수에 가까우면 반대방향으로 움직임을 알 수 있습니다. KSOPI와 환율은 R값이 -0.53이 나왔습니다. 상당히 반대로 움직이는 자산이라고 할 수 있습니다. 그럼 미국ETF와 한국ETF 간에 자산을 분배해서 투자하면 어떻게 될까요? 각 자산 간 환율이라는 요소가 있기 때문에 좋은 결과를 얻지 않을까요? 그래서 백테스트를 한번 해 봤습니다. 미국ETF 중 가장 대표적인 S&P500을 추종하는 SPY와 우리나라를 대표하는 KOSPI 200을 추종하는 .. 2024. 3. 29. 이전 1 다음
