선정2 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 3 현실적인 퀀트투자 방법 퀀트투자 책들을 읽어보면 대부분 어렵습니다. 최소한 제 경우는 그랬습니다. 설사 이해가 된다고 하더라도 구현하기가 상당히 어렵습니다. 조엘 그린블란트라는 유명한 펀트매니저가 쓴 "주식시장을 이기는 작은책"은 그나마 쉬운 편입니다. 높은 이익수익률과 높은 자본수익률을 내는 회사를 20 ~ 30개 쯤 사서 3년 보유하면 된다고 합니다. 이것을 마법의 공식이라고 저자가 불렀고, 1988년 ~ 2004년까지의 마법의 공식 평균 수익률은 30.8%가 된다고 책에 적혀 있습니다. 저는 책은 재미있게 읽었는데, 도통 어떻게 하라는지 이해가 가지 않더라구요. 그래서 책 맨 뒤에 적혀있는 "일반적인 선별 방법"을 시도해 보았습니다. 일반적인 선별방법은 높은 ROA와 낮은 PER을 순위를 매긴 후 더해서 낮은 순으로 20.. 2021. 11. 24. 파이썬 퀀트투자 쉽게하기 - 1. 들어가는 글 퀀트투자는 참으로 매력적인 투자방법입니다. 일정한 기준으로 종목을 선별해서 일정한 기간 후에 기계적으로 매도하고, 다시 같은 방법으로 매수합니다. 이런 작업을 계속해서 반복하다 보면 복리의 힘까지 더해져서 자산이 기하급수적으로 늘어나게 됩니다. 차트를 보고 투자를 하거나, 재무제표를 꼼꼼히 읽어가며 가치투자를 하거나 일반인들에겐 어렵기는 매 한 가지 입니다. 그리고 저조한 수익률도 피해갈 수 없습니다. 퀀트투자는 백테스트를 통해서 10년 이상의 데이터로 미리 연습을 해 보고 나서 투자를 하니, 아무래도 다른 투자법보다 성공할 확률이 높아집니다. 또한 통계와 확률의 영역이기에 주관적인 생각을 배제할 수 있습니다. 그래서 인간의 감정에 의한 실수를 획기적으로 줄일 수 있습니다. 위의 그림은 PBR과 배당을 .. 2021. 11. 21. 이전 1 다음
