미국주식 포트폴리오1 SPY & TLT 5:5 투자와 평균모멘텀스코어로 투자 시 CAGR 및 MDD 비교(정적 배분 투자 vs 동적 배분 투자) 지난번에는 SPY와 현금을 평균모멘텀스코어를 통해 비중을 조절하여 투자를 해 보았습니다. 2024.03.08 - [파이썬(Python)/파이썬으로 투자실험] - 평균모멘텀스코어 백테스트(ETF & 현금 vs ETF) 이번 포스트에서는 SPY와 TLT를 5:5로 일정하게 투자하면서 월별 리밸런싱 하는 방법과 평균모멘텀스코어를 통해 비중을 변경하면서 투자하는 방법을 BackTest를 수행해 보겠습니다. 지난번 코드와 비교해서 아래 사항이 수정되었습니다. 월별 데이터에서 일별 데이터로 백테스트를 진행하였습니다. MDD를 Pandas의 rolling 함수를 써서 수정하였습니다. 주식과 채권을 투자하는 방법으로 코드를 수정하였습니다. 결론부터 보시죠 구 분 5:5 정적배분 투자 동적배분(평균모멘텀스코어) SPY단.. 2024. 3. 11. 이전 1 다음
