파이썬으로 ETF 포트폴리오 백테스트1 월말 vs 월평균 비교(평균모멘텀스코어) 평균모멘텀스코어는 원래 책에서 월말 기준으로 백테스트 시점과의 차를 평균해서 구했습니다. 어차피 추세를 이용하는거니깐 월평평균을 하는게 더 정확하지 않을까 하는 의문이 들었습니다. 그래서 월별평균으로 한 평균모멘텀스코어와 오리지날을 비교해 보도록 하겠습니다. 백테스트 시작기간은 2000년 1월 2일부터 2024년 2월 29일까지입니다. 구 분 (Moment기간) 3개월 6개월 9개월 12개월 CAGR MDD CAGR MDD CAGR MDD CAGR MDD SPY 10.2 -51.5 10.2 -51.5 10.2 -51.5 10.2 -51.5 SPY+TLT (Original) 9.9 -39.1 10.1 -37.8 9.9 -36.0 9.9 -34.9 SPY+TLT (월평균) 9.7 -38.2 10.1 -36... 2024. 3. 18. 이전 1 다음
